Реализация механизмов снижения прогнозных ошибок

Средняя ошибка модели за два последних года составила 14,76%. В сравнении с ошибкой модели, построенной по усреднённым данным, ошибка выросла на 4,43%, а по сравнению с моделью исходной динамики, на 4,53%.

Наибольшую предикторную точность продемонстрировала модель, построенная по исходной динамике. Её ошибка за 2010 и 2011 год составила 10,23%. Далее построим модель с регулируемым темпом роста (таблица 3.58). Оптимальное значение параметра . Расчёт модели до настройки параметра представлен в Приложении 2.26, после настройки параметра в Приложении 2.27.

Средняя ошибка модели составила 60,74%. Рост ошибки по отношению к модели, построенной по усреднённым сглаженным данным составил 50,39%. По отношению к модели исходных данных 45,04%. Моделью с наименьшей ошибкой явилась модель, построенная по усреднённым сглаженным данным. Ошибка составила 10,35%.

Таблица 3.58 Результаты прогнозирования

Читайте также:

Структура банковской системы
Роль банковской системы в современной рыночной экономике огромна. И все изменения, происходящие в ней, тем или иным образом затрагивают всю экономику. Правильная организация банковской системы необходима для нормального функционирования хозяйства страны. Стабильность банковской системы имеет чрезвы ...

Депозитный рынок на современном этапе
Являясь сложной динамичной системой, депозитный рынок Республики Казахстан постоянно испытывает на себе влияние внутренних и внешних факторов. Представленный множеством субъектов, каждый из которых стремится реализовать свои собственные интересы, он в тоже время находится в русле основных течений, ...

Финансовый результат
Деятельность страховых организаций в рыночных условиях предполагает получение прибыли. Однако, по классическому понятию о страховании, страховая деятельность не предполагает получение значительной прибыли. Согласно страховому законодательству страховые компании могут заниматься не только страховой ...