Реализация механизмов снижения прогнозных ошибок

Средняя ошибка модели составила 10,88%. Увеличение ошибки, по сравнению с моделью исходной динамики составило 1,39%.

Перейдёт к построению адаптивной модели (таблица 3.53).

Параметры настраивались по выборкам полученным первым вариантом: параметр настраивается с 2007 по 2009 год, параметр с 2010 по 2011 год.

Оптимальные значения параметров: , . Расчёт модели до настройки параметров представлен в Приложении 2.20. В Приложении 2.21 расчёт модели после настройки параметров.

Таблица 3.53 Результаты прогнозирования

Читайте также:

Собственные средства банка
Собственные средства коммерческого банка состоят из сформированных им фондов и прибыли, полученной банком в результате его деятельности в текущем году и на протяжении прошлых лет. Фонды банка составляют основу собственных средств. Каждый из них имеет определенное целевое назначение. Различаются так ...

Особенности кредитования физических лиц
Термин «кредит» происходит от латинского «creditum» – ссуда, долг. Кредит возник из потребностей развития товарно-денежных отношений. Его объективной основой является движение стоимости в сфере обмена. Следовательно, кредит имеет денежную природу. Кредит – движение денег или товара на условиях возв ...

Бухгалтерский учет брокерских операций кредитной организации на организованном рынке ценных бумаг
Приобретение ценных бумаг по поручению клиента: – зачисление ценных бумаг (в условных единицах 1 бумага = 1 рубль): ДЕБЕТ 98010 «Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии («ностро» депо базовый)», КРЕДИТ 98053 «Ценные бумаги клиентов по брокерским операциям» и ДЕБЕТ 98053 «Ценные бумаги клиен ...