Реализация механизмов снижения прогнозных ошибок

Средняя ошибка модели 23,26%. По сравнению с моделями, построенными по исходной динамике и усреднённой сглаженной динамике, ошибки возросли на 13,77% и 12,38% соответственно.

Оптимальной является модель, построенная по исходной динамике.

Далее построим адаптивные модели по динамике с удалёнными 2009 и 2010 годом (таблицы 3.61-3.62). Начнём с модели, настройка параметров которой осуществляется так: параметр настраивался с 2007 по 2008 год, параметр настраивался по 2011 году. Оптимальное значение параметров: , . В Приложении 2.30 представлен расчёт модели до настройки параметров. В Приложении 2.31 модель после настройки параметров. Среднее значение ошибки 13,15%.

Таблица 3.61 Результаты прогнозирования

Читайте также:

Использование интернет-банкинга в Украине и проблемы его дальнейшего развития
Возникновение и развитие системы удаленного банкинга в Украине совпало с развитием банковской системы в целом. Но если вторая успешно работает, то оптимистически утверждать это же относительно первой нельзя. Банки пытаются предлагать своим клиентам подобные услуги, популяризируя их различными спосо ...

Страхование
Коммерческие банки вынуждены повышать свои ставки из-за высоких процентных ставок Центрального банка РФ. Поэтому, банки, проводя оценку платежеспособности заемщиков, требуют достаточного обеспечения кредитов со стороны заемщиков, чтобы обеспечить себе гарантии возврата кредитных вложений. Однако не ...

Перспективы развития фондового рынка Украины
Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно с агентством США по международному развитию и Financial Markets International, Inc. (FMI) организовали Стратегическую группу по вопросам развития фондового рынка Украины. В эту группу входили представители органов государственно ...