Реализация механизмов снижения прогнозных ошибок

Средняя ошибка модели двух последних периодов равна 9,61%. Это на 19,38% меньше, чем ошибка моделей, построенных по сглаженным данным, и меньше на 0,91%, чем ошибка моделей, построенным по динамике с отсутствующими 2009 и 2010 годами.

Наиболее подходящими моделями для прогнозирования, явились модели, построенные по динамике с удалёнными годами.

Перейдём к построению нелинейной модели с настраиваемым параметром матричного предиктора. Оптимальное настроенное значение параметра . В Приложении 1.27 представлены расчёты моделей до настройки параметра. В Приложении 1.28 модели с настроенным параметром. В таблице 3.31 приведены результаты прогнозирования модели.

Таблица 3.31 Результаты прогнозирования

Читайте также:

Общая характеристика страхового рынка в РФ. Содержание и функции государственного страхового надзора
В условиях государственной страховой монополии в нашей стране страхование предоставляло населению достаточно узкий спектр услуг, которые дополняли систему государственногосоциального обеспечения (соцстрах). Возникшая с приходом рыночных отношений самостоятельность товаропроизводителей, формирование ...

Пути решения проблем, возникающих на рынке банковских услуг
Дальнейшее развитие рынка банковских услуг будет тесно связано с развитием фондового рынка. Национальным Банком совместно с Национальной Комиссией по ценным бумагам Республики Казахстан (НКЦБ) проводится работа по активизации обращения на организованном фондовом рынке акций и других ценных бумаг ба ...

Основные требования к технологии кредитования
В отличие от “классических” продуктов международных платежных систем, которые являются по своей сути кредитными и эмитируются далеко не для каждого клиента, карты российских платежных систем могут быть выпущены практически для любого клиента, открывшего счет в банке и заплатившего за ее выдачу. Авт ...