Реализация механизмов снижения прогнозных ошибок

Ошибка прогноза составила 13,19%. По отношению к моделям, построенным по исходным данным ошибка упала на 18,41%. Однако, в сравнении с ошибкой моделей, построенных по сглаженной динамике методом усреднения, возросла на 2,4%.

В данном случае рациональнее использовать модель, построенную по сглаженной динамике методом усреднения, так как она обладает наименьшей из всех значением ошибки.

Построим адаптивную модель по динамике с удалёнными 2009 и 2010 годами. В данном случае выборки для настройки параметров формируются двумя способами: первый, настройка с 2007 по 2008 год, настраивался по 2011 году, второй способ, по 2007 году, 2008 и 2011 году.

Результаты построения прогноза с помощью первого варианта представлены в нижеследующей таблице (таблица 3.32). Оптимальные значения параметров: , . В Приложении 1.29 приведены расчёты модели до настройки параметров, а в Приложении 1.30 после настройки параметров.

Таблица 3.32 Результаты прогнозирования

Читайте также:

Страхование
Коммерческие банки вынуждены повышать свои ставки из-за высоких процентных ставок Центрального банка РФ. Поэтому, банки, проводя оценку платежеспособности заемщиков, требуют достаточного обеспечения кредитов со стороны заемщиков, чтобы обеспечить себе гарантии возврата кредитных вложений. Однако не ...

Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка
Теории управления банковской ликвидностью появились практически одновременно с организацией коммерческих банков. В настоящее время различают четыре особые теории: коммерческих ссуд, перемещения, ожидаемого дохода – они связаны с управлением активами и теория управления пассивами. Ответственные за у ...

Выводы
Портфель инвестиционных ипотечных кредитов населению в исследуемом в дипломной работе АКБ „Приватбанк” в мае 2006 года превысил 3 млрд.грн., то есть его доля достигла 30% от общей суммы ипотечного кредитования населения в банковской системе Украины. Приватбанк является лидером среди украинских комм ...