Средняя ошибка модели составила 12,97%. Это на 18,48% меньше, чем ошибка модели, построенная по исходным данным и на 2,24% больше, чем ошибка модели, полученная в результате расчётов по сглаженным данным.
Наиболее оптимальным выбором модели, построенной по трём типам данных, является модель, построенная по сглаженной динамике методом усреднения с ошибкой 10,73%.
Перейдём к построению модели с регулируемым темпом роста. Настроенный параметр . В приложении 1.23 приведены расчёты до настройки параметра с начальным значением , а в приложении 1.24 расчёты моделей с настроенным значением параметра.
Результаты прогнозирования такой модели представлены в таблице 3.29.
Средняя ошибка модели равняется 10,19%. Уменьшение ошибки по отношению к модели, построенной по исходным данным, составляет 24,17%, а к модели, построенной по сглаженной динамике методом усреднения, уменьшилась на 10,22%.
Обладая наименьшей ошибкой, модель, построенная по динамике, не учитывающей значения показателей за 2009 и 2010 год, является наиболее походящей для прогнозирования.
Таблица 3.29 Результаты прогнозирования
Год |
Значение показателя |
|
|
|
Средняя ошибка прогноза | |
2007 |
Фактическое |
79,44 |
188,12 |
468,37 |
15,62% | |
Прогнозное |
84,29 |
235,56 |
395,62 | |||
Ошибка |
6,11% |
25,22% |
15,53% | |||
2008 |
Фактическое |
124,58 |
309,57 |
837,01 |
29,17% | |
Прогнозное |
81,67 |
246,64 |
562,89 | |||
Ошибка |
34,44% |
20,33% |
32,75% | |||
2011 |
Фактическое |
169,5 |
470,5 |
1167 |
5,73% | |
Прогнозное |
161,79 |
413,64 |
1173,44 | |||
Ошибка |
4,55% |
12,08% |
0,55% | |||
2012 |
Фактическое |
227,8 |
710,5 |
1695,7 |
14,65% | |
Прогнозное |
202,09 |
597,27 |
1411,90 | |||
Ошибка |
11,29% |
15,94% |
16,74% | |||
2013 |
Прогнозное |
268,41 |
892,66 |
2086,93 |
Читайте также:
Современные формы кредитования физических лиц в Российской Федерации
С начала этого года рынок кредитования физических лиц постепенно восстанавливается. В прошлом году спрос на кредиты в России падал в силу целого ряда факторов. Это и снижение официальных и реальных доходов потенциальных заемщиков и их страхи по поводу завтрашнего дня, но, безусловно, одной из важне ...
Возникновение и структура коммерческих банков
Коммерческий банк является деловым предприятием, которое оказывает услуги своим клиентам, т.е. вкладчикам и заемщикам, извлекая прибыль за счет разницы процентов, получаемых от заемщиков и вкладчиков за предоставляемые денежные средства. Прообразом первых коммерческих банков являлись древние ювелир ...
Методика определения кредитоспособности в Сбербанке
В настоящее время в действующем законодательстве РФ не содержится какого- либо определения кредитоспособности. В теории денег и кредита чаще всего под ней понимается способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Однако такая трактовка не дает полного предста ...