Риски кредитования физических лиц и их минимизация

Разрабатываемая математическая модель позволит выявить закономерности между индивидуальными особенностями заемщика и его кредитоспособностью и сформировать рекомендации банкам для более эффективного определения степени риска при кредитовании физических лиц.

Анализ статистических характеристик действующих и закрытых договоров на кредитование физических лиц показывает, что создаваемая математическая модель будет иметь следующее:

- значительную размерность (большое количество факторов и прогнозируемых состояний);

- различные факторы будут измеряться в различных единицах измерения (различная природа данных);

- различные факторы будут изменяться в различных диапазонах;

- исходные данные фрагментированы (т. е. не все повторности имеются в наличии);

- не исключается определенная зашумленность (недостоверность) исходных данных[65].

Подобного рода исходные данные весьма проблематично исследовать с помощью стандартных математических методов, таких, например, как факторный анализ или индексный метод. С другой стороны, для решения поставленной задачи хорошо подходит новый математический метод экономики – системно-когнитивный (СК) анализ[66]. Данный метод удовлетворяет требованиям, которые следуют из структуры исходных данных и других особенностей проблемы, например, большое количество факторов или различная природа данных.

Необходимо отметить, что этот метод хорошо теоретически обоснован, оснащен удобным программным инструментарием и успешно апробирован в ряде задач интеллектуальной обработки данных.

Специальным программным инструментарием СК-анализа, реализующим его математическую модель и методику численных расчетов, является универсальная когнитивная аналитическая система "Эйдос".

СК-анализ представляет собой системный анализ, структурированный по небольшому числу базовых познавательных (когнитивных) операций, для каждой из которых разработана математическая модель, методика числовых расчетов и реализующих их модули в специальном программном инструментарии.

Метод СК-анализа позволяет решить сформулированную выше проблему путем ее декомпозиции в следующую последовательность задач и их поэтапного решения.

- Когнитивная структуризация предметной области.

- Формальная постановка задачи и подготовка обучающей выборки.

- Синтез семантической информационной модели (СИМ) предметной области.

- Определение силы и направления влияния факторов.

- Если необходимо, исключение факторов, слабо влияющих на состояние объекта управления.

- Измерение степени адекватности СИМ, а также ее сходимости и устойчивости.

- Решение задач идентификации и прогнозирования.

- Изучение системы детерминации состояния объекта управления и функции влияния факторов на его состояние. Поддержка принятия решений, выработка научно обоснованных рекомендаций по минимизации риска при кредитовании населения.

- Построение семантических сетей когнитивных диаграмм, классических и обобщенных когнитивных диаграмм, отражающих выявленные в модели причинно-следственные зависимости.

Предложенная технология рассматривается как один из перспективных вариантов решения поставленной проблемы. Полученный инструмент позволит выработать научно обоснованную методику определения кредитоспособности с помощью анализа индивидуальных особенностей заемщика, что в свою очередь скажется на эффективности кредитования и приведет к уменьшению рисков. Данный факт поможет стабилизировать банковскую систему, снизить издержки, связанные с невозвратом кредитов, позволит банкам понизить процентные ставки по кредитам, предоставляемым физическим лицам. Снижение процентной ставки обеспечит рост потребления товаров, что в свою очередь приведет к росту производства.

Читайте также:

Банковская тайна
Вопросы правового регулирования общественных отноше­ний по поводу использования и распространения информации в целом и отдельных ее видов в частности в последнее время за­нимают одно из значительных мест в юридической литературе. Среди них, несомненно, много внимания уделяется проблемам правового р ...

Оценка кредитоспособности организации на основе анализа денежных потоков
Головной филиал по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк» при оценке кредитоспособности субъектов хозяйствования использует также и способ, основанный на анализе денежных потоков. Объектом анализа являются все обороты по счетам денежных средств предприятия и соотношение суммы денежных поступлений с ...

Порядок сдачи в аренду индивидуального сейфа
При оформлении аренды индивидуального сейфа: Ответственный работник ВСП: · знакомит Клиента с условиями Договора аренды, размерами имеющихся индивидуальных сейфов, действующими тарифами; · запрашивает у Клиента документ, удостоверяющий личность, и убеждается по предъявленному документу в личности К ...