Риски кредитования физических лиц и их минимизация

Операционный риск является исключительно внутренним по отношению к банку риском и представляет собой возможность возникновения кредитного риска вследствие технических сбоев при проведении операций, умышленных и неумышленных действий персонала, аварийных ситуаций и т.д. Операционный риск отражает текущую зависимость эффективности выбранной технологии от человеческого фактора. Банк может усилить контроль за действиями отдельных операционистов, результатом которых может стать потеря банком права требования по погашению задолженности заёмщиком, или вовсе запретить совершение отдельных действий на уровне программного обеспечения, например ликвидировать возможность редактирования формируемых документов по кредитам и тем самым избежать рисков, связанных с недостаточной квалификацией персонала или должностными злоупотреблениями.

Репутационный риск формируется позиционированием банка по отношению к его клиентской базе, его действие тесно коррелирует с описанным ранее фактором кредитной культуры масс и отдельных заёмщиков. В зависимости от того, какой сегмент выбран банком в качестве основного, а также от внешнего стереотипного образа кредитной организации, сложившегося у заёмщика, во многом определяется стремление должника исполнять свои обязательства, особенно если он имеет задолженность по кредитам в нескольких банках.

Между кредитоспособностью заемщика и рисками кредитования прослеживается обратная связь. Чем выше кредитоспособность заемщика, тем ниже риск банка потерять свои деньги. И наоборот, чем ниже платежеспособность клиента, тем меньше шансов у банка вернуть кредит. Исходя из этого можно сделать вывод, что правильная кредитная политика банка позволит ему с меньшим риском осуществлять активные операции и получать максимальный доход от размещения свободных денежных средств в кредиты.

Однако до сих пор не существует ни одной эффективной методики определения кредитоспособности физического лица. Поэтому коммерческие банки применяют различные способы, не всегда решающие поставленную задачу. Когда дело касается кредитования населения, важную роль в определении кредитоспособности играет не столько способность возвратить долг со стороны заемщика, сколько готовность возвращать кредит и уплачивать проценты вовремя. Готовность эта у всех различна и зависит она от личных особенностей каждого человека. Этими особенностями могут быть образование, возраст, социальный класс, пол, семейное положение и т.д.

Очевидно, что выявить влияние индивидуальных особенностей заемщика на кредитоспособность возможно только на основе анализа имеющихся в распоряжении банков примеров (действующих и закрытых договоров). Поэтому предлагается провести исследование ретроспективных данных о причинно-следственных зависимостях между индивидуальными особенностями заемщика и его кредитоспособностью. Заметим, что персональные данные могут быть избыточно детализированы, часто это не увеличивает адекватность математической модели, но значительно усложняет анализ данных.

Следовательно, необходимо выявить значимые составляющие и отсечь данные, сильно не влияющие на кредитоспособность заемщика. На основе собранных данных предлагается осуществить синтез математической модели.

После построения модели проверяется ее адекватность, т. е. проводится верификация модели. В случае успешной верификации модель подвергается исследованию с целью решения сформулированной проблемы. Естественно, результаты исследования модели мы будем считать результатами исследования самого моделируемого объекта в степени соответствия модели реальному объекту управления.

Читайте также:

Направления развития маржинальной торговли на российском рынке ценных бумаг
Начало XX в. в США ознаменовалось беспрецедентным ростом маржинальной торговли, сменившегося впоследствии Великой депрессией. Первоначально ставка маржинальной торговли в США составляла 50%. Впоследствии она была снижена Национальной ассоциацией дилеров по ценным бумагам до уровня 25%. На современн ...

План счетов, синтетический и аналитический учет, бухгалтерский баланс в кредитных учреждениях
Действующий План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях утвержден Положением ЦБРФ от 5 декабря 2002 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». При пользовании Планом счетов бухгалтерского учета необх ...

Цели и принципы социального страхования
Цели функционирования системы социального страхования заключаются в обеспечении надежной и качественной социальной защиты работающих граждан с помощью их триединого набора: · создания экономических и правовых условия для наемных и самозанятых работников для «зарабатывания» страховых прав, достаточн ...