Риски кредитования физических лиц и их минимизация

потребительский кредит доходность банк

Объект управления в системе управления риском кредитования частного лица включает в себя сам риск, порождающие его факторы внешней и внутренней среды риск-менеджмента, отношения, возникающие в результате взаимодействия внешней и внутренней среды, а также отдельных элементов внутри них.

Учитывая, что розничное кредитование является частным случаем кредита в целом, соответственно и риск кредитования частных лиц следует рассматривать как одну из форм кредитного риска. Кредитный риск в современной литературе определяется как вероятность полного, либо частичного невозврата кредита и установленных платежей по нему.

Рассмотрение кредитного риска с такой позиции абсолютизирует фактор времени, который также является неотъемлемой частью кредитных отношений (принцип возвратности)[60].

Гораздо реже встречается определение кредитного риска как вероятности несвоевременного погашения кредита и платежей по нему. Если считать, что стремление срока просрочки платежа к бесконечности теоретически допустимо, то данное определение включает в себя и полный невозврат ссуды.

Следует отметить, что разделение понятия «платёж по кредиту» на погашение основного долга и платежей за использование кредита, то есть процентов и комиссионных вознаграждений банка, соответствует двум другим базовым принципам кредитования – возвратности и платности.

Иными словами, кредитный риск можно также непротиворечиво определить как вероятность нарушения действия одного из принципов кредита.

Источники риска не могут препятствовать выполнению указанных принципов и соответственно породить его без хотя бы одного из элементов кредитных отношений: кредитор, заёмщик и ссуженная стоимость.

Таким образом, состав риска потребительского кредита можно представить в виде сочетания отдельных элементов сложной структуры.

Рис. 2.5 – Состав риска потребительского кредитования[61]

Следует отметить, что специфические принципы кредитования населения – массовость, нефинансовая привлекательность, непроизводственное использование заёмных средств и социальная дифференциация – определяют особенности проявления риска в потребительском кредитовании, но их нарушение ведёт не к риску прямых убытков кредитора, а к искажению статуса кредитных отношений. Макроэкономический компонент показывает содержание в риске объективных и инертных черт и проявляется в первую очередь в форме экономического, фискально-монетарного и социально-политического рисков, называемых в современной научной литературе единым термином «страновой риск».

Страновой риск для макроуровня – это возможность изменения текущих и будущих экономических, социально-политических и фискально-монетарных условий в той степени, в которой они могут повлиять на способность государства, отрасли, фирмы и отдельного гражданина отвечать по своим обязательствам. Экономический риск на макроуровне формируется из условия общей экономической стабильности, действующей на банк через интенсивность конкуренции, ёмкость рынка кредитных ресурсов и величину спроса на розничный кредит.

Кризисные и инфляционные процессы в экономике, с учётом того, что сумма выдаваемого кредита физическому лицу выражается в денежном эквиваленте в единицах определённой валюты, также способны увеличивать кредитный риск путём изменения реальной стоимости кредита, которая может стать не только ниже уровня заданной доходности, но и ниже реальной стоимости первоначального объёма средств, предоставленных в кредит[62]. Так, например, кредит на 5 лет в рублях под фиксированную процентную ставку и без права досрочного истребования всей суммы, выданный в преддверии кризиса начала 90-х гг., вполне может быть полностью и своевременно погашен заёмщиком без единого эпизода просрочки платежа. Но, несмотря на тот факт, что банк номинально вернул всю сумму кредита, установленный кредитным договором процент в реальном выражении понёс убытки, вызванные резким обесценением рубля. При этом в отсутствие нарушение сроков исполнения обязательства как с стороны кредитора, так и со стороны заёмщика не было совершено никаких действий, направленных на нарушение принципа возвратности ссуженной стоимости и условия платности кредита.

Читайте также:

Собственные средства банка
Собственные средства коммерческого банка состоят из сформированных им фондов и прибыли, полученной банком в результате его деятельности в текущем году и на протяжении прошлых лет. Фонды банка составляют основу собственных средств. Каждый из них имеет определенное целевое назначение. Различаются так ...

Анализ кредитных операций на примере ОАО АКБ «Росбанк»
Акционерный коммерческий банк ОАО АКБ «РОСБАНК» – многопрофильный частный финансово-кредитный институт, предоставляющий высококачественные услуги всем категориям клиентов, который входит в десятку лидеров российской банковской системы. По состоянию на 1 ноября 2009 года собственный капитал АКБ «РОС ...

Кредитно-банковская система
Кредитно-банковская система как совокупность кредитно-финансовых институтов аккумулирует свободные денежные капиталы, доходы и сбережения различных слоев населения и предоставляет их в ссуду фирмам, правительству и частным лицам. Кредитно-банковские институты подразделяются на: 1) Центральный банк; ...