Риски кредитования физических лиц и их минимизация

Фискально-монетарный риск, подобно экономическому, также влияет двояко: с одной стороны, он определяет степень кредитоспособности заёмщиков-физических лиц посредством регулирования уровня налогового бремени и социальных гарантий через фискальную и бюджетную политику, с другой – путём денежно-кредитного регулирования осуществляется влияние государства на стоимость услуг банков и мотивация хозяйствующих субъектов, в том числе экономически активного населения осуществлять действия, необходимые для достижения императивно заданных целей.

Несмотря на то, что для кредитования населения, как говорилось ранее, характерен массовый подход, величина отдельного кредита напрямую определяет уровень влияния личностных свойств отдельных заёмщиков на общую величину риска в кредитном портфеле.

Группа рисков внутреннего происхождения формируется в результате выбора банком баланса между затратностью и рискованностью проводимой кредитной политики и включает в себя стратегический, операционный, технологический и репутационный риски.

Стратегический риск предполагает корректное целеполагание при построении риск-менеджмента[63].

Эффективное управление кредитными рисками осуществляется только в том случае, если оно в целом согласуется со стратегией банка. Банк, практикующий стратегию захвата рынка, не может делать основную ставку на методы текущего управления риском по причине «молодости» портфеля. Напротив, при выходе на стабильный объём розничного портфеля банк не может эффективно управлять общим уровнем кредитного риска упреждающими методами, поскольку большая часть риска формируется по уже выданным кредитам. Технологический риск представляет собой издержки ограниченной эффективности внутренних бизнес-процедур в системе управления риском.

Преследуя цели экономии затрат на формирование и модернизацию системы скоринга, текущего мониторинга кредитной сделки, а также желание повысить оперативность действия системы, например при выдаче кредита, банк неизбежно сталкивается с необходимостью пропорционально увеличить рискованность своих операций.

Величина данного риска также формируется при распределении сфер ответственности между подразделениями банка. Например, орган, мотивированный на максимизацию выдач кредитов, не может быть одновременно мотивирован на качество принятия решения и максимизацию возврата задолженности.

В целях повышения эффективности контроля за уровнем риска и экономии затрат на оплату труда, выполнение тех или иных функций может быть сконцентрировано в головном офисе либо для целей ускорения адаптации к региональной специфике распределено по внешним подразделениям. Банк также может отказаться от формирования соответствующих органов, предпочитая передачу операции внешнему исполнителю (аутсорсинг) менее рискованным, но более дорогим штатным подразделениям. Выбор банка в данном случае также во многом зависит от выбранной им стратегии поведения и целей развития деятельности.

Таблица 2.1 Предпочтения банка в выборе способа реализации процесса управления риском кредитования физического лица[64]

Читайте также:

Оценка показателей эффективности лизинговых операций банковского холдинга «Авангард»
Банк «АВАНГАРД» занимается как классическим лизингом, когда предметом лизинга становится высокотехнологичное, ликвидное оборудование (полиграфическое, горнодобывающая техника, суда и т.д.), так и проектным финансированием сложноструктурированных проектов, когда практически нет стандартных условий. ...

Показатели надежности страховщика
I. Важными показателями, характеризующими финансовое положение страховой организации, являются платежеспособность и финансовая устойчивость. Под финансовой устойчивостью понимают способность страховой компании выполнять свои обязательства перед страхователями в полном объеме по договорам страховани ...

Специализированные банки
Национальные банки, предназначенные для кредитования определенных, относительно узких сфер экономики, например, внешней торговли, называют специализированными банками. Такие учреждения по форме собственности могут быть государственными, смешанными и частными. В одних странах сильны исторические тра ...