Риски кредитования физических лиц и их минимизация

Фискально-монетарный риск, подобно экономическому, также влияет двояко: с одной стороны, он определяет степень кредитоспособности заёмщиков-физических лиц посредством регулирования уровня налогового бремени и социальных гарантий через фискальную и бюджетную политику, с другой – путём денежно-кредитного регулирования осуществляется влияние государства на стоимость услуг банков и мотивация хозяйствующих субъектов, в том числе экономически активного населения осуществлять действия, необходимые для достижения императивно заданных целей.

Несмотря на то, что для кредитования населения, как говорилось ранее, характерен массовый подход, величина отдельного кредита напрямую определяет уровень влияния личностных свойств отдельных заёмщиков на общую величину риска в кредитном портфеле.

Группа рисков внутреннего происхождения формируется в результате выбора банком баланса между затратностью и рискованностью проводимой кредитной политики и включает в себя стратегический, операционный, технологический и репутационный риски.

Стратегический риск предполагает корректное целеполагание при построении риск-менеджмента[63].

Эффективное управление кредитными рисками осуществляется только в том случае, если оно в целом согласуется со стратегией банка. Банк, практикующий стратегию захвата рынка, не может делать основную ставку на методы текущего управления риском по причине «молодости» портфеля. Напротив, при выходе на стабильный объём розничного портфеля банк не может эффективно управлять общим уровнем кредитного риска упреждающими методами, поскольку большая часть риска формируется по уже выданным кредитам. Технологический риск представляет собой издержки ограниченной эффективности внутренних бизнес-процедур в системе управления риском.

Преследуя цели экономии затрат на формирование и модернизацию системы скоринга, текущего мониторинга кредитной сделки, а также желание повысить оперативность действия системы, например при выдаче кредита, банк неизбежно сталкивается с необходимостью пропорционально увеличить рискованность своих операций.

Величина данного риска также формируется при распределении сфер ответственности между подразделениями банка. Например, орган, мотивированный на максимизацию выдач кредитов, не может быть одновременно мотивирован на качество принятия решения и максимизацию возврата задолженности.

В целях повышения эффективности контроля за уровнем риска и экономии затрат на оплату труда, выполнение тех или иных функций может быть сконцентрировано в головном офисе либо для целей ускорения адаптации к региональной специфике распределено по внешним подразделениям. Банк также может отказаться от формирования соответствующих органов, предпочитая передачу операции внешнему исполнителю (аутсорсинг) менее рискованным, но более дорогим штатным подразделениям. Выбор банка в данном случае также во многом зависит от выбранной им стратегии поведения и целей развития деятельности.

Таблица 2.1 Предпочтения банка в выборе способа реализации процесса управления риском кредитования физического лица[64]

Читайте также:

Основные направления снижения валютных рисков ООО КБ "Мегаполис"
ООО КБ "Мегаполис" осуществляет управление валютным риском путем уменьшения валютной позиции в рамках лимитов, устанавливаемых руководством банка, путем прогнозирования курсов валют и хеджирования сделок. В общем, банк встречается с двумя рисками: 1 Влияние неблагоприятного движения валют ...

Прибыль банка от предоставления использования системы банковских карт
Финансовые учреждения (банки, кредитные компании и ассоциации) создают свои программы использования пластиковых карточек, стремясь с одной стороны, соответствовать потребностям рынка в кредитном обслуживании, а с другой - максимально застраховать применяемую ими схему отношений с участниками операц ...

Правовая база деятельности саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг
Правовая база деятельности саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг основывается на разнообразии нормативных актов, среди которых можно выделить три основных уровня: - правовая база деятельности саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг; - правовые основы деятельности саморегулир ...