Таблица 3.23 – Структура и динамика кредитной задолженности физических лиц по степени риска филиала №300 ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2010г
Показатели |
На 01.01.2010г. |
На 01.01.2011 г. |
Отклонение(+, -) |
Темп роста,% | |||
сумма, млн р. |
уд. вес, % |
сумма, млн р. |
уд. вес, % |
сумма, млн р. |
уд. вес, % | ||
1Кредитная задолженность по 1 группе риска |
43989,9 |
99,3 |
72388,5 |
99,3 |
28398,6 |
- |
164,6 |
2Кредитная задолженность по 2 группе риска |
10,3 |
0,02 |
- |
- |
-10,3 |
-0,02 |
- |
3Кредитная задолженность по 3 группе риска |
131,5 |
0,3 |
153,9 |
0,21 |
22,4 |
-0,09 |
117 |
4Кредитная задолженность по 4 группе риска |
79,4 |
0,15 |
101 |
0,14 |
21,6 |
-0,1 |
127,2 |
5Кредитная задолженность по 5 группе риска |
95,4 |
0,22 |
258,2 |
0,35 |
162,8 |
0,13 |
270,7 |
Всего кредитная задолженность |
44306,4 |
100 |
72901,5 |
100 |
28595,1 |
- |
164,5 |
Данные таблицы 3.23 свидетельствуют о том, что кредитная задолженность клиентов на конец 2010 года по сравнению с началом увеличилась на 28595,1 млн р. или более чем в 1,5 раза. Следует отметить, значительный рост за анализируемый период кредитной задолженности по 1 группе риска на 28398,6 млн р. или более чем в 1,6 раза. Кредитная задолженность клиентов по 2 группе риска снизилась на 10,3 млн р. и на начало 2011г. она отсутствует. Также, можно отметить незначительный рост кредитной задолженности по 3,4,5 группам риска на 22,4 млн р., 21,6 млн р. и на 0,13 млн р. соответственно.
На следующем этапе качественной оценки кредитного портфеля банка целесообразно изучить правильность формирования специального резерва на покрытие возможных убытков по кредитам, достаточность размера резерва, соответствие расчетной суммы необходимого резерва фактически созданному. Для этого на основании данных отчета о размере специального резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, включая резерв на покрытие возможных убытков по портфелям однородных кредитов составим таблицу 3.24. На основании этой таблицы оценим динамику показателей характеризующих рискованность кредитных операций.
Таблица 3.24 – Динамика показателей характеризующих рискованность кредитных операций за 2010г
Показатели |
На 01.01.2010 г. |
На 01.01.2011 г. |
Отклонения (+,-) |
Темп роста, % |
1Кредитная задолженность, всего |
1360099,9 |
2024200,3 |
664100,4 |
148,8 |
2Кредитная задолженность клиентов с учетом кредитного риска |
395,5 |
716,8 |
321,3 |
181,2 |
3Сумма фактически созданного специального резерва по кредитам |
176 |
403 |
227 |
229 |
4Сумма кредитов, взвешенных на риск |
17558 |
35487 |
17929 |
202,1 |
4Коэффициент риска |
0,013 |
0,017 |
0,004 |
- |
5Коэффициент полноты созданного специального резерва |
0,445 |
0,562 |
0,117 |
- |
6Коэффициент достаточности резерва |
0,0001 |
0,0002 |
0,0001 |
- |
Читайте также:
Объекты и субъекты рынка ценных бумаг
Термин «ценная бумага» определяется двумя лексическими составляющими – «ценная» и «бумага». Под бумагой принято понимать либо сам материал для письма, графики, рисования, либо выполненные на таком материале записи личного, творческого, служебного или официального характера. Именно в последнем значе ...
Новые ипотечные продукты на европейском рынке
Интересно наблюдать за ипотечными предложениями в Европе. Там, как уже говорилось ранее, ипотечный рынок существует гораздо дольше российского. Поэтому неудивительно, что по данным Европейской Ассоциации Финансового Менеджмента (EFMA) в тройку лучших ипотечных продуктов в Европе за минувший год вош ...
Расчеты через расчетно - кассовые центры
Действующая система МБР базируется на осуществлении платежей через корсчета коммерческих банков, открытые главным образом в учреждениях ЦБ России - РКЦ. Эти отделения ЦБР являются посредниками в платежах и кредитах между коммерческими банками. Основная функция РКЦ - проведение расчетов между учрежд ...