Средняя ошибка модели 28,99%.
Построим модель с настраиваемым параметром матричного предиктора с использованием логарифмированных данных из таблицы 3.3.
Матрица весовых коэффициентов имеет вид:
.
Матрица определяющая соотношение прямых и косвенных темпов прироста (при начальном
):
.
Рассчитаем матрицу прямых и косвенных темпов прироста
.
Получаем предиктор и производим расчёт логарифмов прогнозных оценок
,
Потенцированные прогнозные ошибки примут вид:
.
Настройка параметра позволила установить его оптимальное значение
. Таким образом, матрица
примет вид:
.
Вновь полученный предиктор:
,
Соответственно, логарифмы и потенцированный прогноз на 2007 год будет равен:
Относительные ошибки:
.
Средняя ошибка прогноза – 33,26%.
Аналогично построим прогноз на 2008 – 2013 год при оптимальном значении (табл. 3.7). В Приложении 1.6 представлены расчёты моделей до настройки параметра.
Таблица 3.7 Результаты прогнозирования
Год |
Значение показателя |
|
|
|
Средняя ошибка прогноза | |
2008 |
Фактическое |
124,58 |
309,57 |
837,01 |
32,17% | |
Прогнозное |
83,40 |
179,07 |
658,69 | |||
Ошибка |
33,06% |
42,16% |
21,30% | |||
2009 |
Фактическое |
121,42 |
267,41 |
867,09 |
83,51% | |
Прогнозное |
204,63 |
534,17 |
1580,18 | |||
Ошибка |
68,53% |
99,76% |
82,24% | |||
2010 |
Фактическое |
145,46 |
368,96 |
1017,05 |
11,99% | |
Прогнозное |
118,36 |
231,85 |
898,42 | |||
Ошибка |
7,06% |
9,74% |
19,18% | |||
2011 |
Фактическое |
169,50 |
470,50 |
1167,00 |
43,91% | |
Прогнозное |
100,84 |
246,80 |
657,26 | |||
Ошибка |
40,51% |
47,55% |
43,68% | |||
2012 |
Фактическое |
227,80 |
710,50 |
1695,70 |
19,29% | |
Прогнозное |
270,18 |
920,72 |
1859,56 | |||
Ошибка |
18,61% |
29,59% |
9,66% | |||
2013 |
Прогнозное |
311,42 |
1103,00 |
2513,22 |
Читайте также:
Операции с ценными бумагами
Депозитарий ЗАО «Минский Транзитный Банк» предлагает широкий спектр услуг по депозитарному обслуживанию: - государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь; - ценных бумаг субъектов хозяйствования. Депозитарное обслуживание государственных ценных бумаг и ценных бу ...
Структура кредитного договора, гарантии возвратности кредитов
"Кредитный договор является важнейшим документом, определяющим права и обязанности участников кредитной сделки". В нем содержатся экономическая и юридическая ответственность сторон. Строго определенной формы кредитного договора, рекомендуемой коммерческим банкам Центральным банком РФ, не ...
Сущность дистанционного банковского обслуживания
Необходимость выживания в условиях жесткой конкуренции в банковском секторе диктует банкам свои условия, особенно на фоне возросшей культуры потребления физических лиц. Клиентам уже мало просто иметь возможность получить тот или иной продукт – сейчас их интересует качество предоставляемой услуги и ...