Предиктор Хольта

Первые модели адаптивного прогнозирования были разработаны для одномерных временных рядов, применение к которым традиционных методов было не совсем корректным. Не без основания считалось, что в данных таких рядов хотя и не содержится информация о закономерностях, происходящих в прогнозируемом процессе изменениях, но сами изменения могут использоваться для идентификации кратковременно действующих тенденций. Для обнаружения тенденций подобного рода необходимы специальные способы и приёмы, с помощью которых в прогнозных моделях предусматриваются специальные механизмы, уточняющие их текущую адекватность по данным статистики о происходящих изменениях.

Развитие аппарата адаптивного прогнозирования экономических процессов в основном осуществлялось по двум направлениям. Первое направление связано с усложнением структуры адаптивных моделей до уровня, обеспечивающего адекватное отражение закономерностей реальных явлений, а второе – с совершенствованием самого адаптивного механизма этих моделей. Развитием простейшей модели

где – значение показателя, характеризующего уровень прогнозируемого процесса в момент времени ;

– изменяющийся во времени параметр, характеризующий средний уровень прогнозируемого процесса в момент времени ;

– случайные независимые отклонения фактических значений от текущего среднего, имеющего нулевое математическое ожидание и конечную дисперсию , в рамках первого из определенных ранее направлений можно считать полином первого порядка

где – текущее значение коэффициентов модели;

– период упреждения;

– случайные независимые отклонения расчётных от фактических, имеющие нулевое математическое ожидание и конечную дисперсию .

Одновременно с изменением структуры модели, как правило, претерпевает соответствующие изменения и её адаптивный механизм. Неизменным может оставаться только принцип построения. Причём, для одной и той же модели на основе одного того же принципа можно строить различные варианты адаптивных механизмов. Примером модели, для которой можно построить различные варианты адаптивных механизмов, как раз и является рассматриваемый адаптивный полином первой степени . Один из вариантов её адаптивного механизма был предложен Чарльзом Хольтом. Этим вариантом предусматривается расчёт оценок текущих (т.е. на данный момент времени) коэффициентов модели по двум рекуррентным соотношениям

,

,

где – параметры экспоненциального сглаживания .

Читайте также:

Банковский сектор: тенденции развития в первом полугодии 2006 г
Активы банковского сектора в первом полугодии 2006 г. выросли с 9750 млрд руб. до 11 469 млрд руб., или на 17,6%. Темп роста активов позволяет сделать прогноз о том, что в целом за 2006 г. рост этого показателя будет примерно на уровне 2005 г. (36,6%), что значительно выше, чем в 2004 г. (27,4%). В ...

Организация лизинговых операций, содержание лизингового договора
Арендатор с целью получения необходимого оборудования от лизинговой компании представляет последней заявку на аренду, в которой указываются наименование оборудования, поставщик (предприятие-изготовитель), тип, марка, цена оборудования или другого имущества, приобретаемого для арендатора, и срок пол ...

Анализ системы автокредитования
В таблице 3.10 представлены условия автокредитования в ОАО Сбербанк РФ. Требования к Заемщикам: - гражданство РФ; - возраст от 18 до 60 лет; - стаж на последнем месте работы – не менее 6 месяцев. Таблица 3.10 Стандартная программа автокредитования Новые автомобили иностранного/отечественного* произ ...