Предположим, что по имеющимся данным построен матричный предиктор, с помощью которого проведены прогнозные расчёты
.
Истинная ошибка прогноза доступна измерению, когда становятся известными фактические значения показателей . По ошибкам предсказания
строится с использованием известной процедуры корректирующая матрица, удовлетворяющая соотношению
Из и следует, что
Применение в дальнейших расчётах скорректированного предиктора позволит получить новую оценку прогнозной ошибки и на её основе провести очередную корректировку предиктора. Для того, чтобы снизить уровень прогнозной ошибки, вводится настраиваемый параметр и многомерный адаптивный предиктор представляет собой комбинацию текущих и скорректированного предикторов
.
Такую прогнозную модель называют адаптивным матричным предиктором. Особенность данной модели заключается в том, что её предиктор строится в два этапа. На первом этапе определяется начальное приближение, на втором организуется процесс обучения предиктора в виде рекуррентной процедуры прогнозных расчётов. С этой целью выборочное множество наблюдений делится на две части. Пусть первых наблюдений используются для определения начальных значений. Кроме того, вводится в рассмотрение матрица, определяющая соотношение прямых и косвенных темпов приростов:
и матрица весовых коэффициентов:
,
определяемая либо по соответствующим коэффициентам корреляции, либо с помощью экспертного оценивания.
При заданном начальном значении предиктора , настроенных параметрах и , и известной матрице адаптивная модель записывается следующим образом:
,
,
,
Модель - записана в предположении, что начальное значение мультипликатора , и оптимальные значения параметров и известны, а сами процедуры их получения не описывались ранее, поэтому логично привести их алгоритмическое описание.
Процедура построения начального приближения:
1. Расчёт текущих значений прямых и косвенных темпов прирост показателей.
2. Определение геометрических средних значений прямых и косвенных темпов прироста показателей за период
Читайте также:
Банковский сектор: тенденции развития в первом полугодии 2006 г
Активы банковского сектора в первом полугодии 2006 г. выросли с 9750 млрд руб. до 11 469 млрд руб., или на 17,6%. Темп роста активов позволяет сделать прогноз о том, что в целом за 2006 г. рост этого показателя будет примерно на уровне 2005 г. (36,6%), что значительно выше, чем в 2004 г. (27,4%). В ...
Анализ потребительского кредитования
В 2010 году Банк существенным образом упростил предоставление всех видов кредитов, оптимизировав процессы их оформления, выдачи и сопровождения, в том числе за счет применения электронного документооборота. Таким образом, трудозатраты Банка при выдаче кредитов постепенно сокращались, что позволило ...
Государственно-правовое регулирование
Государственно-правовое регулирование осуществляется в лице Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовой бирже. Функции и обязанности Комиссии определены Законом Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг" и Положением о комиссии, утвержденным Указом Президент ...