Адаптивный матричный предиктор

Предположим, что по имеющимся данным построен матричный предиктор, с помощью которого проведены прогнозные расчёты

.

Истинная ошибка прогноза доступна измерению, когда становятся известными фактические значения показателей . По ошибкам предсказания

строится с использованием известной процедуры корректирующая матрица, удовлетворяющая соотношению

Из и следует, что

Применение в дальнейших расчётах скорректированного предиктора позволит получить новую оценку прогнозной ошибки и на её основе провести очередную корректировку предиктора. Для того, чтобы снизить уровень прогнозной ошибки, вводится настраиваемый параметр и многомерный адаптивный предиктор представляет собой комбинацию текущих и скорректированного предикторов

.

Такую прогнозную модель называют адаптивным матричным предиктором. Особенность данной модели заключается в том, что её предиктор строится в два этапа. На первом этапе определяется начальное приближение, на втором организуется процесс обучения предиктора в виде рекуррентной процедуры прогнозных расчётов. С этой целью выборочное множество наблюдений делится на две части. Пусть первых наблюдений используются для определения начальных значений. Кроме того, вводится в рассмотрение матрица, определяющая соотношение прямых и косвенных темпов приростов:

и матрица весовых коэффициентов:

,

определяемая либо по соответствующим коэффициентам корреляции, либо с помощью экспертного оценивания.

При заданном начальном значении предиктора , настроенных параметрах и , и известной матрице адаптивная модель записывается следующим образом:

,

,

,

Модель - записана в предположении, что начальное значение мультипликатора , и оптимальные значения параметров и известны, а сами процедуры их получения не описывались ранее, поэтому логично привести их алгоритмическое описание.

Процедура построения начального приближения:

1. Расчёт текущих значений прямых и косвенных темпов прирост показателей.

2. Определение геометрических средних значений прямых и косвенных темпов прироста показателей за период

Читайте также:

Влияние государственного регулирования страхования автогражданской ответственности на деятельность страховых компаний на материалах ООО «Росгосстрах-Урал»
В результате влияния объективных факторов и государственного регулирования в российской практике и Челябинской области снижается число региональных страховых организаций, укрепляются позиции общероссийских компаний, имеющих филиалы в различных регионах, которые, как правило, направляют финансовые п ...

Нормативно-правовая база деятельности коммерческих банков
Коммерческие банки Российской Федерации являются юридически­ми лицами и подлежат обязательной государственной регистрации. Ее осуществляет Центральный банк РФ, который ведет Книгу государ­ственной регистрации кредитных организаций и заносит туда сведения о создании, реорганизации и ликвидации креди ...

Организация как система. Системный подход к управлению организацией
Системная методология в менеджменте получила свое признание и широкое распространение уже во второй половине XX в. Научно-технический прогресс, давший мощный толчок повсеместной автоматизации производственных процессов, стал оказывать свое революционизирующее воздействие и на процессы управления. В ...