Адаптивный матричный предиктор

Предположим, что по имеющимся данным построен матричный предиктор, с помощью которого проведены прогнозные расчёты

.

Истинная ошибка прогноза доступна измерению, когда становятся известными фактические значения показателей . По ошибкам предсказания

строится с использованием известной процедуры корректирующая матрица, удовлетворяющая соотношению

Из и следует, что

Применение в дальнейших расчётах скорректированного предиктора позволит получить новую оценку прогнозной ошибки и на её основе провести очередную корректировку предиктора. Для того, чтобы снизить уровень прогнозной ошибки, вводится настраиваемый параметр и многомерный адаптивный предиктор представляет собой комбинацию текущих и скорректированного предикторов

.

Такую прогнозную модель называют адаптивным матричным предиктором. Особенность данной модели заключается в том, что её предиктор строится в два этапа. На первом этапе определяется начальное приближение, на втором организуется процесс обучения предиктора в виде рекуррентной процедуры прогнозных расчётов. С этой целью выборочное множество наблюдений делится на две части. Пусть первых наблюдений используются для определения начальных значений. Кроме того, вводится в рассмотрение матрица, определяющая соотношение прямых и косвенных темпов приростов:

и матрица весовых коэффициентов:

,

определяемая либо по соответствующим коэффициентам корреляции, либо с помощью экспертного оценивания.

При заданном начальном значении предиктора , настроенных параметрах и , и известной матрице адаптивная модель записывается следующим образом:

,

,

,

Модель - записана в предположении, что начальное значение мультипликатора , и оптимальные значения параметров и известны, а сами процедуры их получения не описывались ранее, поэтому логично привести их алгоритмическое описание.

Процедура построения начального приближения:

1. Расчёт текущих значений прямых и косвенных темпов прирост показателей.

2. Определение геометрических средних значений прямых и косвенных темпов прироста показателей за период

Читайте также:

Брокерские и дилерские операции
Торговля ценными бумагами может быть организована самым различным образом, а встречи продавцов и покупателей для заключения сделок купли-продажи могут происходить на различных торговых площадках. Рыночные курсы ценных бумаг на внебиржевом рынке складываются как результат сопоставления спроса и пред ...

Расчеты платежными поручениями
Формы безналичных расчетов избираются клиентами банков самостоятельно и предусматриваются в договорах, заключаемых ими со своими контрагентами (далее по тексту - основной договор). Действующие формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями; расчеты по аккредитивам; расчеты чеками; 1. ра ...

Понятие и принципы кредитования
Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Стратегия и тактика в области получения и предоставления кредитов ...