Детерминированный матричный предиктор

Учитывая, что можно величину любого -го показателя представить в виде суммы предшествующего значения и прироста :

Для полученной системы уравнений, введя обозначения

можно использовать компактную матричную запись:

Считая, что неизвестным вектором в этой системе является , запишем его следующим образом [4]:

Обратная матрица называется матричным предиктором. Он определяет переход из состояния, описываемого вектором значений предшествующего момента времени, в состояние, представленное вектором значений текущего момента времени. Внедиагональные элементы обратной матрицы интерпретируются как косвенные темпы роста, а диагональные – как прямые темпы роста оставшейся части.

Выражение позволяет рассчитывать прогнозные оценки. Основное преимущество данного подхода заключается в том, что с его помощью можно проводить расчёты для многомерных рядов динамики даже в том случае, когда исследователь располагает наблюдениями лишь за два периода.

Рассмотренная модель является базовой, и её прикладные возможности весьма ограничены. Но основные принципы построения матричного мультипликатора используются при создании более сложных модификаций модели.

Введём в рассмотрение параметр , с помощью которого будем регулировать изменение темпа роста прогнозируемых показателей.

Тогда можно записать

или в логарифмах

В тех случаях, когда темп роста (индекс) больше единицы и наблюдается его снижение, параметр должен быть меньше единицы. Если наблюдается тенденция увеличения темпа прироста, то . Возможны и другие ситуации (например, - некоторая линейная функция времени или вектора).

Значение параметра может определяться: экспертно; по результатам анализа динамики, если для этого имеется достаточный набор данных; в процессе построения модели, используя для этого процедуру настройки параметра по постпрогнозным расчётам [4].

Читайте также:

Инфраструктура рынка ценных бумаг
Инфрастуктура фондового рынка обслуживает интересы участников рынка и признана обеспечивать следующие основные задачи: ¨ совершение сделок по ценным бумагам и их производным с минимальным риском; ¨ осуществление поставки фондовых инструментов покупателю или его доверенному лицу с перерегист ...

Расчет аналитических и средних показателей
Для комплексной оценки динамики финансового состояния АКБ “Альфа-Банк” необходимо провести анализ по нескольким группам показателей: - Показатели анализа и оценки качества активов; - Показатели оценки финансовой устойчивости банка; - Показатели анализа и оценки платежеспособности банка; Для статист ...

Работа с проблемными кредитами
Большое внимание коммерческими банками уделяется прогнозированию проблемных кредитов еще на стадии рассмотрения кредитной заявки и ее исполнения. Для того чтобы выявить в кредитном процессе потенциальные проблемные кредиты, в банковской практике отметили ряд признаков, сигнализирующих об ухудшении ...