Детерминированный матричный предиктор

Детерминированный матричный предиктор имеет смысл строить в тех ситуациях, когда возможность применения статистических методов моделирования полностью исключена.

Пусть - величина -го показателя в момент времени ;

- величина - го показателя в момент времени ;

- величина изменения (прироста) -го показателя.

Предполагается, что любое изменение произвольного -го показателя зависит от величины остальных показателей. Это может быть функциональная или регрессионная зависимость . Рассмотрим случай, когда малый объём ретроспективных данных не позволяет реализовать известнее методы идентификации этой зависимости. Единственно доступной альтернативой идентификации в подобной ситуации является подход, основанный на значительном упрощении этой зависимости. В качестве такой упрощенной формы удобно использовать линейное представление приростов. При рассмотрении краткосрочных периодов такое упрощение не приводит к значительному росту ошибки прогнозирования даже в том случае, когда истинная зависимость явно нелинейная. Но такая модель, построенная по двум наблюдениям, не может претендовать на применение для расчётов на долгосрочную перспективу.

Модель этой простейшей (линейной) зависимости строится на следующих предположениях [4]:

1. Прирост любого из показателей формируется под воздействием всех остальных, являясь суммарной величиной.

2. Каждый показатель в отдельности оказывает незначительное влияние.

3. Среди этих показателей нет доминирующих.

Для реализации этого предположения вводится в рассмотрение характеристика, устанавливающая степень влияния -го показателя на изменения, происходящие в -м. В качестве такой характеристики удобно использовать косвенный темп прироста:

Если условиться, что на формирование прироста все показатели оказывают равномерное воздействие, то, разделив на получим ту долю в приросте -го показателя, которая сформирована под воздействием - го. Использование введённой меры степени влияния -го показателя на - й позволяет выразить прирост через сумму произведений

Читайте также:

Качество банковского менеджмента как важнейший фактор эффективности
"Качество – это еще не все, но все становится ничем без качества". Эти слова принадлежат двум американским ученым – экономистам Т. Perers и R. Waterman, и они особо актуальны сегодня. Наилучшие информационные технологии в банке, новейшие защитные мероприятия, даже наибольший капитал знача ...

Заключение договора страхования
При заключении договоров страхования важная роль принадлежит Правилам об отдельных видах страхования. Действующий ГК существенно изменил природу одноименного источника и соответственно его правового значения. В силу п. 1 ст. 943 ГК Правила страхования (стандартные правила страхования) соответствующ ...

Мировой опыт имущественного страхования
страхование имущество риск Страхование в зарубежных странах имеет свои исторические традиции и особенности организации страхового дела, государственного регулирования деятельности страховщиков, приоритетные виды страхования и т.д.[33] Сегодня перед зарубежными страховщиками стоит задача стимулирова ...