Детерминированный матричный предиктор

Детерминированный матричный предиктор имеет смысл строить в тех ситуациях, когда возможность применения статистических методов моделирования полностью исключена.

Пусть - величина -го показателя в момент времени ;

- величина - го показателя в момент времени ;

- величина изменения (прироста) -го показателя.

Предполагается, что любое изменение произвольного -го показателя зависит от величины остальных показателей. Это может быть функциональная или регрессионная зависимость . Рассмотрим случай, когда малый объём ретроспективных данных не позволяет реализовать известнее методы идентификации этой зависимости. Единственно доступной альтернативой идентификации в подобной ситуации является подход, основанный на значительном упрощении этой зависимости. В качестве такой упрощенной формы удобно использовать линейное представление приростов. При рассмотрении краткосрочных периодов такое упрощение не приводит к значительному росту ошибки прогнозирования даже в том случае, когда истинная зависимость явно нелинейная. Но такая модель, построенная по двум наблюдениям, не может претендовать на применение для расчётов на долгосрочную перспективу.

Модель этой простейшей (линейной) зависимости строится на следующих предположениях [4]:

1. Прирост любого из показателей формируется под воздействием всех остальных, являясь суммарной величиной.

2. Каждый показатель в отдельности оказывает незначительное влияние.

3. Среди этих показателей нет доминирующих.

Для реализации этого предположения вводится в рассмотрение характеристика, устанавливающая степень влияния -го показателя на изменения, происходящие в -м. В качестве такой характеристики удобно использовать косвенный темп прироста:

Если условиться, что на формирование прироста все показатели оказывают равномерное воздействие, то, разделив на получим ту долю в приросте -го показателя, которая сформирована под воздействием - го. Использование введённой меры степени влияния -го показателя на - й позволяет выразить прирост через сумму произведений

Читайте также:

Методика определения кредитоспособности в Сбербанке
В настоящее время в действующем законодательстве РФ не содержится какого- либо определения кредитоспособности. В теории денег и кредита чаще всего под ней понимается способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Однако такая трактовка не дает полного предста ...

Страховые резервы, их виды и назначение
Важнейшей особенностью финансово-хозяйственной деятельности страховщиков является формирование страховых резервов для обеспечения финансовой устойчивости и выполнения обязательств перед клиентами. Они отражают величину обязательств страховщика перед страхователями по заключенным договорам страхован ...

Алгоритм оценки кредитоспособности заемщика по методике Сбербанка РФ
Рассмотрим традиционную методики оценки финансового состояния предприятия, используемую в отечественных банках. 1. Вертикальный и горизонтальный анализ Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их источников. Вертикальный анализ позволяет перейти к относительным оценкам и прово ...