Задачи, источники информационного обеспечения и методика анализа кредитного риска в банке

Оценка кредитного риска предполагает следующие подходы:

1. Исследование начинают с проведения анализа кредитного портфеля банка, изучают состав, структуру и динамику кредитной задолженности клиентов, рассматривают структуру кредитов выданных клиентам, а так же изучают структуру кредитов выданных физическим лицам по различным кредитным продуктам.

2. Исследование кредитного риска, а так же факторов повлиявших на него продолжают рассмотрением динамику соотношения взвешенных активов и общих активов банка. Далее проводят оценку показателей кредитного риска.

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка.

В широком смысле кредитный риск - это риск потерь, возникающих в результате неспособности партнера по сделке своевременно выполнить свои обязательства. Как уже отмечалось, полная вероятностная модель кредитного риска практически не реализуема.

3. На последнем этапе изучают динамику показателя реальной доходности кредитных вложений, для того, чтобы выявить на сколько доходными и прибыльными являются кредитные вложения.

Оценка вероятности несостоятельности выполняется на основе имеющейся кредитной истории. При этом поскольку кредитная история, как правило, недостаточна для надежной оценки каждого клиента, приходится использовать "объединенную" кредитную историю для группы всех клиентов с аналогичным рейтингом.

Точность оценки риска банка при кредитовании отдельного заемщика зависит от качества информации, на которой основана оценка. Банк должен организовать и обеспечить отбор необходимой информации, ее обновление и хранение при максимальной доступности. Источниками достоверной информации являются проведение банком теоретических и практических исследований (экспериментов), получение своевременной и квалифицированной консультации.

Учет всех разнонаправленных и многообразных факторов даст возможность верно определить степень допустимости общего риска по отдельному заемщику и в целом по банку.

Кредитная политика банка определяется, во-первых, общими, установками относительно операций с клиентурой, которые тщательно разрабатываются и фиксируются в меморандуме о кредитной политике, и, во-вторых, практическими действиями банковского персонала, интерпретирующего и воплощающего в жизнь эти установки. Следовательно, в конечном счете способность управлять риском зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений.

В процессе управления кредитным риском банка можно выделить несколько общих характерных этапов:

- разработка целей и задач кредитной политики банка

- создание административной структуры управления кредитным риском и системы принятия административных решений

- изучение финансового состояния заемщика

Читайте также:

Необходимость, сущность и значение межбанковских расчетов
Совокупность всех денежных расчетов в экономической системе составляет ее денежный оборот. В свою очередь, денежные расчеты совершаются в форме безналичных платежей, либо в виде непосредственного обращения наличных денег. Во всех цивилизованных, экономически развитых странах основной частью денежно ...

Виды банковских карт, с которыми работает Сбербанк России
В 2008 году Сбербанк России активно развивал операции с банковскими картами и сумел укрепить конкурентные преимущества в данном сегменте: развитая инфраструктура приема карт на территории всей страны, широкий продуктовый ряд, ориентированный на все категории клиентов, конкурентные тарифы. В течение ...

Состав и источники банковских ресурсов
Коммерческие банки для осуществления своей коммерческой деятельности должны иметь в своем распоряжении определенную сумму денежных средств. Специфика деятельности банков заключается в том, что они, с одной стороны, привлекают из различных источников временно свободные средства, а с другой, размещаю ...