Обеспечение устойчивости развития коммерчиских банков

Риск постоянно сопутствует банковской деятельности. Риски в банковской практике — это опасность (возможность) потерь для банка при наступлении опре­деленных событий.

Риски могут быть как собственно банковскими (внутренними), связанными с функционированием кредитного института, так и внешними, или общими. Важ­нейшим способом преодоления или минимизации рисков является их регули­рование, т.е. поддержание, как мы уже говорили, оптимального соотношения ликвидности и платежеспособности банка в процессе управления его активами и пассивами. Высокий уровень прибыльности, как правило, связан с высокорисковыми операциями. В банковской практике под рисковыми понимаются или очень выгодные, или весьма невыгодные операции. Причем потенциальная вероятность получить максимально возможную выгоду возрастает по мере увеличения степе­ни риска. Анализируя степень рисковости выполнения тех или иных операций, банки используют различные приемы с тем, чтобы максимально снизить возмож­ные убытки. Например, банки создают консорциумы, тем самым, распределяя риски среди нескольких субъектов отношений; покрывают возникшие убытки от проведения рисковых операций за счет прибыли по другим видам операций; проводят страхование рисков.

Политика банка должна заключаться в том, чтобы стремиться достичь равно­весия (оптимального соотношения) между риском и доходом банка. Равновесие в ближайшей перспективе (или так называемое краткосрочное равновесие) представляет собой соотношение между ликвидностью и прибыльностью. Чем выше ликвидность банка, тем ниже прибыльность и, наоборот, чем ниже ликвидность, тем выше ожидаемая прибыль и обязательно риск. Равновесие в отдаленной пер­спективе (или долгосрочное равновесие) предполагает, что чем выше ликвидность, тем прочнее финансовое состояние банка, его капитальная база, и наоборот, чем ниже ликвидность, тем менее устойчив банк с точки зрения капитальной платеже­способности.

Доходность и ликвидность банков не достигаются автоматически. Очевидным решением проблемы привлечения дешевых и размещения дорогих ресурсов является проведение такой политики банка, которая может принести наивысший доход при разумном, с точки зрения руководства банка, уровне риска. Руководство банка — акционеры (пайщики) — заинтересованы в более высоких доходах, которые могут быть получены за счет вложения средств в долгосрочные проекты, ценные бумаги сомнительного качества и т.п. Однако подобные действия серьезно ухудшают ликвидность банка, необходимую при изъятии вкладов и для удовлетворения законного спроса на кредит. Неспособность же банка удовлет­ворить обоснованные и законные потребности клиентов приведет к немедленной потере банком выгодных контрактов, ослаблению его конкурентных позиций и в конечном счете к возможному краху банка как жизнеспособного субъекта рыночных отношений. Таким образом, подобные операции коммерческих банков могут поставить под сомнение платежеспособность, ликвидность и устойчивость банковской системы в целом.

Основным методом управления ликвидностью и платежеспособностью рос­сийских коммерческих банков (с позиций внутреннего и внешнего аудита) являет­ся соблюдение ими экономических нормативов Банка России. В настоящее время для обеспечения экономических условий устойчивого функционирования банков­ской системы Банк России устанавливает следующие экономические нормативы деятельности коммерческих банков:

• минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых и минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих банков;

• нормативы достаточности капитала;

• нормативы ликвидности;

• максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков;

• максимальный размер крупных кредитных рисков;

• максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика);

• максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставляемых кредитной организацией своим участникам (акционерам, пайщикам) и инсайдерам;

• максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения;

• нормативы использования собственных средств кредитных организаций для приобретения долей (акций) других юридических лиц.

Читайте также:

Российская практика распространения бюро кредитных историй
Зарубежные страны уже давно прошли этап внедрения бюро кредитных историй. Например, в США мощный толчок к созданию БКИ дал жестокий кризис 30-х годов прошлого века. В настоящее время объем кредитов в США, выданных простым гражданам, превышает объем кредитов всем фирмам и предприятиям. Российская эк ...

Сущность дистанционного банковского обслуживания
Необходимость выживания в условиях жесткой конкуренции в банковском секторе диктует банкам свои условия, особенно на фоне возросшей культуры потребления физических лиц. Клиентам уже мало просто иметь возможность получить тот или иной продукт – сейчас их интересует качество предоставляемой услуги и ...

Дистанционное банковское обслуживание в странах Европы и США
На сегодняшний день банки предлагают достаточно широкий спектр услуг, объединенных общим термином - дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Рост информационных технологий существенно повлиял на стиль жизни современного человека. Все больше операций совершается с помощью телефона или Интернета, ...