Современные способы оценки кредитоспособности физических лиц

При рассмотрении факторов и проблем управления кредитным риском, то есть выявлении условий и факторов, которые затрудняют процесс оценки кредитоспособности заёмщика, мы исходим из общепринятого понимания риска как опасности потерь и ущерба, которые проявляют себя в условиях неопределённости. Процесс принятия управленческого решения в экономике в условиях рынка предполагает выбор оптимального решения из ряда альтернативных вариантов. Точность такого выбора показывает, насколько оно может быть рисковым.

Эффективное управление рисками предполагает своевременное его распознавание, выявление природы и области действия риска. Для этого необходима обоснованная классификация видов рисков. Мы исходим из сложившихся в научной литературе принципов классификации рисков, уточняя и дополняя их. В частности, в особую группу рисков выделяют финансовые, которые в свою очередь подразделяются на виды, одним из которых является кредитный риск[84]. Кредитный риск рассматривается как риск потерь кредитора, вызванный неспособностью должников выполнить свои обязательства[85]. Углубляя анализ природы кредитного риска, мы сосредотачиваем внимание на причинах, вызывающих риски. Выделяются две группы: причины, связанные с действиями заёмщика – внутренние риски; причины, обусловленные действиями конкурентов на рынке и изменениями СтройИнвест экономической среды, которые объясняют наличие внешних рисков.

Следующий этап анализа – рассмотрение подвидов самого кредитного риска. На этом этапе даётся оценка конкретных форм рисковых проявлений, из чего складывается кредитный риск: риск непогашения кредита, риск ликвидности, риск обеспечения кредита, риск кредитоспособности заёмщика, риск структуры капитала.

Следующий важный этап анализа – обоснование методов влияния и оценки рисков. В работе были рассмотрены методы количественной и качественной оценки рисков. Методы качественной оценки базируются на выводах экспертов. Количественные методы оценки в значительной мере сводятся к статистическим, когда даётся оценка ожидаемых потерь с помощью теории вероятности и математической статистики. Здесь выделяем метод дисперсии, расчёт коэффициента вариации, метод VaR (value at risk), определяющий величины потерь, которые возможны при использовании портфеля финансовых инструментов. На практике часто используются косвенные методы оценки риска, когда величина риска выражается не прямо, а через премию за риск, величину рейтинговой оценки заёмщика.

Ценность перечисленных выше методов заключается в том, что они позволяют дать характеристики отдельных сторон деятельности заемщиков с помощью цифровых величин. Их ограниченность состоит в том, что они отражают положение дел в прошлом, показывают лишь некоторые стороны деятельности заемщиков, не учитывают репутации заемщиков, особенности и перспективы экономической конъюнктуры, капиталовложений, «нормативные» значения финансовых коэффициентов являются ориентировочными.

В заключении второй главы сделаем следующие выводы:

- Рассматривая определения понятия кредитоспособности заёмщика можно подытожить, что кредитоспособность заемщика (хозяйствующего субъекта) – это комплексная правовая и финансовая характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями.

- Выявлены роль, задачи и методы анализа кредитоспособности заемщика в системе банковского кредитования заемщиков. К основным профилирующим направления развития банковской деятельности (сферам), можно отнести кредитование, инвестирование (производственное и финансовое), депозитную деятельность; к непрофилирующим – менеджмент, социальную, интеграционную, организационную и другие сферы. Определено, что изучение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы любого банка на этапе согласования нового кредита. В заключении первой главы рассмотрены методы анализа, методики и оценки финансового состояния заемщика.

- Таким образом, анализ кредитоспособности заемщика на постоянной основе позволяет банку оперативно принимать решения и осуществлять действия, направленные на выполнение заемщиком своих обязательств

- Установлено, что выбор весов финансовых показателей, принимающих участие в определении кредитного рейтинга, зависит от кредитной политики банка. Коммерческие банки, уделяющие основное внимание способности заемщика получать доход, увеличивают вес показателей рентабельности.

Читайте также:

Обзор рынка автокредитования
Под автокредитом понимают целевой кредит, выданный на покупку транспортного средства. Автокредитование в России вновь набирает обороты поле кризисного периода. Многие банки уже существенно снизили процентные ставки по этому продукту. Государство также способствует развитию автокредитования, предлаг ...

Заключение договора страхования
При заключении договоров страхования важная роль принадлежит Правилам об отдельных видах страхования. Действующий ГК существенно изменил природу одноименного источника и соответственно его правового значения. В силу п. 1 ст. 943 ГК Правила страхования (стандартные правила страхования) соответствующ ...

Анализ показателей управления финансовой деятельностью BC «Moldova Agroindbank» S.A.
Анализ деятельности банка BC «Moldova Agroindbank» S.A. является одним из самых важных направлений экономической работы. В этом аспекте большое значение имеет правильная организация работы, с помощью которой можно будет определить: ■ основные направления деятельности банка: ■ прогнозиру ...