Межбанковский клиринг

В феврале 1993 года Департамент информатизации ЦБР утвердил два документа, давших российским клиринговым структурам официальное право на существование:

§ Временное положение о клиринговом учреждении;

· Временное положение о порядке выдачи лицензии клиринговым учреждениям.

Тогда же ряд кредитных учреждений получил техническую лицензию ЦБ на клиринговую деятельность, что дало право проводить электронные платежи. 19 ноября 1993 года 4 организации - Межбанковский финансовый дом, Московский клиринговый центр, Банковские информационные технологии, финансовая группа Урала – получили первые банковские лицензии на открытие и ведение счетов и клиринговых операций.

Помимо указанных выше двух положений нормативная база клиринга в России сегодня включает в себя:

- основные принципы проведения клиринговых операций с предварительным депонированием средств на счетах банков – участников в кредитном учреждении;

- основные принципы проведения клиринговых операций без предварительного депонирования средств на счетах участников расчетов в кредитном учреждении;

- лицензии БР;

- Положение о порядке проведения платежей и расчетов по клирингу без предварительного депонирования средств на счетах банков – участников в клиринговом учреждении;

- Примерное соглашение о банковском клиринге (заключается между учреждениями и банками).

В настоящее время в России приняты две базовые модели клиринга.

1. Клиринг с предварительным депонированием средств на счетах участников в клиринговом учреждении: по этой модели работают, например, Московский клиринговый центр, Банковские информационные технологии, Финансовая группа Урала.

Механизм расчетов выглядит так: на начало операционного дня все участники должны иметь на корсчетах средства в объеме, необходимом для клиринга, расчетные операции производятся в пределах кредитового остатка на счете соответствующего участника; после завершения клирингового цикла участники – дебиторы должны покрыть дебетовые остатки по взаимозачету.

В последующем участникам будет предоставляться овердрафт за счет средств резервного фонда палаты.

2. Клиринг без депонирования средств на счетах участников в клиринговом учреждении. В России этой модели придерживается Межбанковский финансовый дом. Фактически это модель чистого клиринга: каждому банку – участнику здесь открывают корсчет, необходимый только для учета обязательств, деньги на нем отсутствуют (за рубежом такие счета называются транзитными); на основе поступающих и обрабатывающих документов палата ведет учет взаимных обязательств банков – участников, рассчитывается итоговое сальдо, которое передается на основе корсчета в ЦБР.

Технической основой деятельности любых клиринговых структур являются телекоммуникационные технологии, обеспечивающие надежность, быстроту, конфиденциальность и безопасность обмена расчетно - денежными документами.

Схема клиринговой системы включает в себя:

- автоматизированные рабочие места (АРМы) в банках и у их клиентов;

- транспортную среду для соединения АРМ с центрами коммутации (выделенные линии связи);

- центры коммутации, организующие прем, хранение и передачу финансовых документов;

- собственно клиринговые центры, осуществляющие взаимозачеты встречных денежных потоков.

Участники клиринговых систем подвергаются нескольким видам финансового риска:

- кредитный риск;

- риск неликвидности;

- системный риск.

Кредитный риск возникает в результате разрыва во времени между обменом платежными поручениями и осуществлением окончательных расчетов в конце цикла. По наступлении срока погашения задолженности партнер по сделке может не выполнить своего обязательства и, возможно, никогда не будет способен его выполнить в полном объеме. Нередко это связано с банкротством партнера.

В результате появляется скрытый кредит, предоставленный любым из банков в течение операционного дня своим клиентам до того, как произведены окончательные расчеты с банком, пославшим платежное поручение.

Риск ликвидности появляется, если по наступлении срока платежа они могут быть не произведены, даже если один или несколько партнеров будут обладать достаточными активами и собственными капиталом для того, чтобы произвести такие платежи. Временная неспособность превратить активы в наличные средства, неспособность банков - корреспондентов выполнить свои функции по расчетам - все это создает проблемы с ликвидностью.

Системный риск связан с неспособностью одного из участников выполнить свои обязательства, причем в такой степени, что это приводит к нарушению функционирования других участников, начиная цепную реакцию. Системный риск может стать причиной общего финансового кризиса, когда неплатеж или проблемы участника, связанные с недостатком ликвидности, вызывают подобные затруднения у многих других участников финансового рынка.

Читайте также:

Расчет аналитических и средних показателей
Для комплексной оценки динамики финансового состояния АКБ “Альфа-Банк” необходимо провести анализ по нескольким группам показателей: - Показатели анализа и оценки качества активов; - Показатели оценки финансовой устойчивости банка; - Показатели анализа и оценки платежеспособности банка; Для статист ...

Кредитная политика банка и основные принципы ее формирования
Кредитная деятельность банка является одним из основополагающих критериев, который отличает его от небанковских учреждений. В мировой практике именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в с ...

Краткая экономическая характеристика BC «Moldova Agroindbank» S.A
BC «Moldova Agroindbank» S.A. начал свою деятельность 8 мая 1991 г., в период, отмеченный радикальной реструктуризацией общества в целом и экономики в частности. Преобразования в обществе заставили банк разработать и принять новые, хорошо обоснованные, стратегии, которые смогли бы отвечать требован ...