Межбанковский клиринг

В феврале 1993 года Департамент информатизации ЦБР утвердил два документа, давших российским клиринговым структурам официальное право на существование:

§ Временное положение о клиринговом учреждении;

· Временное положение о порядке выдачи лицензии клиринговым учреждениям.

Тогда же ряд кредитных учреждений получил техническую лицензию ЦБ на клиринговую деятельность, что дало право проводить электронные платежи. 19 ноября 1993 года 4 организации - Межбанковский финансовый дом, Московский клиринговый центр, Банковские информационные технологии, финансовая группа Урала – получили первые банковские лицензии на открытие и ведение счетов и клиринговых операций.

Помимо указанных выше двух положений нормативная база клиринга в России сегодня включает в себя:

- основные принципы проведения клиринговых операций с предварительным депонированием средств на счетах банков – участников в кредитном учреждении;

- основные принципы проведения клиринговых операций без предварительного депонирования средств на счетах участников расчетов в кредитном учреждении;

- лицензии БР;

- Положение о порядке проведения платежей и расчетов по клирингу без предварительного депонирования средств на счетах банков – участников в клиринговом учреждении;

- Примерное соглашение о банковском клиринге (заключается между учреждениями и банками).

В настоящее время в России приняты две базовые модели клиринга.

1. Клиринг с предварительным депонированием средств на счетах участников в клиринговом учреждении: по этой модели работают, например, Московский клиринговый центр, Банковские информационные технологии, Финансовая группа Урала.

Механизм расчетов выглядит так: на начало операционного дня все участники должны иметь на корсчетах средства в объеме, необходимом для клиринга, расчетные операции производятся в пределах кредитового остатка на счете соответствующего участника; после завершения клирингового цикла участники – дебиторы должны покрыть дебетовые остатки по взаимозачету.

В последующем участникам будет предоставляться овердрафт за счет средств резервного фонда палаты.

2. Клиринг без депонирования средств на счетах участников в клиринговом учреждении. В России этой модели придерживается Межбанковский финансовый дом. Фактически это модель чистого клиринга: каждому банку – участнику здесь открывают корсчет, необходимый только для учета обязательств, деньги на нем отсутствуют (за рубежом такие счета называются транзитными); на основе поступающих и обрабатывающих документов палата ведет учет взаимных обязательств банков – участников, рассчитывается итоговое сальдо, которое передается на основе корсчета в ЦБР.

Технической основой деятельности любых клиринговых структур являются телекоммуникационные технологии, обеспечивающие надежность, быстроту, конфиденциальность и безопасность обмена расчетно - денежными документами.

Схема клиринговой системы включает в себя:

- автоматизированные рабочие места (АРМы) в банках и у их клиентов;

- транспортную среду для соединения АРМ с центрами коммутации (выделенные линии связи);

- центры коммутации, организующие прем, хранение и передачу финансовых документов;

- собственно клиринговые центры, осуществляющие взаимозачеты встречных денежных потоков.

Участники клиринговых систем подвергаются нескольким видам финансового риска:

- кредитный риск;

- риск неликвидности;

- системный риск.

Кредитный риск возникает в результате разрыва во времени между обменом платежными поручениями и осуществлением окончательных расчетов в конце цикла. По наступлении срока погашения задолженности партнер по сделке может не выполнить своего обязательства и, возможно, никогда не будет способен его выполнить в полном объеме. Нередко это связано с банкротством партнера.

В результате появляется скрытый кредит, предоставленный любым из банков в течение операционного дня своим клиентам до того, как произведены окончательные расчеты с банком, пославшим платежное поручение.

Риск ликвидности появляется, если по наступлении срока платежа они могут быть не произведены, даже если один или несколько партнеров будут обладать достаточными активами и собственными капиталом для того, чтобы произвести такие платежи. Временная неспособность превратить активы в наличные средства, неспособность банков - корреспондентов выполнить свои функции по расчетам - все это создает проблемы с ликвидностью.

Системный риск связан с неспособностью одного из участников выполнить свои обязательства, причем в такой степени, что это приводит к нарушению функционирования других участников, начиная цепную реакцию. Системный риск может стать причиной общего финансового кризиса, когда неплатеж или проблемы участника, связанные с недостатком ликвидности, вызывают подобные затруднения у многих других участников финансового рынка.

Читайте также:

Банковский сектор: тенденции развития в первом полугодии 2006 г
Активы банковского сектора в первом полугодии 2006 г. выросли с 9750 млрд руб. до 11 469 млрд руб., или на 17,6%. Темп роста активов позволяет сделать прогноз о том, что в целом за 2006 г. рост этого показателя будет примерно на уровне 2005 г. (36,6%), что значительно выше, чем в 2004 г. (27,4%). В ...

Анализ банковских услуг на рынке ипотечного кредитования в Украине
По показателям развития ипотечного кредитования Украина потихоньку приближается к развитым странам. В 2005 г. удельный вес ипотечных кредитов в ВВП вырос с 1% до 2,5%, из них «классическая» ипотека (кредит на покупку жилья) — с 0,6% до 1,6%. Доля ипотеки в кредитном портфеле банков увеличилась с 3, ...

Сущность маржинальной торговли на рынке ценных бумаг
Изначально принцип маржинальной торговли был связан с операциями на товарных рынках. В XIX веке товарные биржи были рынками, на которых осуществлялась оплата торговых сделок наличными средствами. Посредниками на этих рынках являлись брокеры, которые предоставляли услуги по осуществлению сделок, пер ...