Межбанковский клиринг

В феврале 1993 года Департамент информатизации ЦБР утвердил два документа, давших российским клиринговым структурам официальное право на существование:

§ Временное положение о клиринговом учреждении;

· Временное положение о порядке выдачи лицензии клиринговым учреждениям.

Тогда же ряд кредитных учреждений получил техническую лицензию ЦБ на клиринговую деятельность, что дало право проводить электронные платежи. 19 ноября 1993 года 4 организации - Межбанковский финансовый дом, Московский клиринговый центр, Банковские информационные технологии, финансовая группа Урала – получили первые банковские лицензии на открытие и ведение счетов и клиринговых операций.

Помимо указанных выше двух положений нормативная база клиринга в России сегодня включает в себя:

- основные принципы проведения клиринговых операций с предварительным депонированием средств на счетах банков – участников в кредитном учреждении;

- основные принципы проведения клиринговых операций без предварительного депонирования средств на счетах участников расчетов в кредитном учреждении;

- лицензии БР;

- Положение о порядке проведения платежей и расчетов по клирингу без предварительного депонирования средств на счетах банков – участников в клиринговом учреждении;

- Примерное соглашение о банковском клиринге (заключается между учреждениями и банками).

В настоящее время в России приняты две базовые модели клиринга.

1. Клиринг с предварительным депонированием средств на счетах участников в клиринговом учреждении: по этой модели работают, например, Московский клиринговый центр, Банковские информационные технологии, Финансовая группа Урала.

Механизм расчетов выглядит так: на начало операционного дня все участники должны иметь на корсчетах средства в объеме, необходимом для клиринга, расчетные операции производятся в пределах кредитового остатка на счете соответствующего участника; после завершения клирингового цикла участники – дебиторы должны покрыть дебетовые остатки по взаимозачету.

В последующем участникам будет предоставляться овердрафт за счет средств резервного фонда палаты.

2. Клиринг без депонирования средств на счетах участников в клиринговом учреждении. В России этой модели придерживается Межбанковский финансовый дом. Фактически это модель чистого клиринга: каждому банку – участнику здесь открывают корсчет, необходимый только для учета обязательств, деньги на нем отсутствуют (за рубежом такие счета называются транзитными); на основе поступающих и обрабатывающих документов палата ведет учет взаимных обязательств банков – участников, рассчитывается итоговое сальдо, которое передается на основе корсчета в ЦБР.

Технической основой деятельности любых клиринговых структур являются телекоммуникационные технологии, обеспечивающие надежность, быстроту, конфиденциальность и безопасность обмена расчетно - денежными документами.

Схема клиринговой системы включает в себя:

- автоматизированные рабочие места (АРМы) в банках и у их клиентов;

- транспортную среду для соединения АРМ с центрами коммутации (выделенные линии связи);

- центры коммутации, организующие прем, хранение и передачу финансовых документов;

- собственно клиринговые центры, осуществляющие взаимозачеты встречных денежных потоков.

Участники клиринговых систем подвергаются нескольким видам финансового риска:

- кредитный риск;

- риск неликвидности;

- системный риск.

Кредитный риск возникает в результате разрыва во времени между обменом платежными поручениями и осуществлением окончательных расчетов в конце цикла. По наступлении срока погашения задолженности партнер по сделке может не выполнить своего обязательства и, возможно, никогда не будет способен его выполнить в полном объеме. Нередко это связано с банкротством партнера.

В результате появляется скрытый кредит, предоставленный любым из банков в течение операционного дня своим клиентам до того, как произведены окончательные расчеты с банком, пославшим платежное поручение.

Риск ликвидности появляется, если по наступлении срока платежа они могут быть не произведены, даже если один или несколько партнеров будут обладать достаточными активами и собственными капиталом для того, чтобы произвести такие платежи. Временная неспособность превратить активы в наличные средства, неспособность банков - корреспондентов выполнить свои функции по расчетам - все это создает проблемы с ликвидностью.

Системный риск связан с неспособностью одного из участников выполнить свои обязательства, причем в такой степени, что это приводит к нарушению функционирования других участников, начиная цепную реакцию. Системный риск может стать причиной общего финансового кризиса, когда неплатеж или проблемы участника, связанные с недостатком ликвидности, вызывают подобные затруднения у многих других участников финансового рынка.

Читайте также:

Исполнение пруденциальных нормативов
В таблице 7 отображены основные коэффициенты пруденциальных нормативов и их выполнение АО «Евразийский Банк» Таблица 7. Исполнение пруденциальных нормативов АО «Евразийский банк» за период с 01.01.2008 г. по 01.01.2010 г. Наименование на 01.01.08 на 01.01.09 на 01.04.09 на 01.07.09 на 01.10.09 на 0 ...

Банковская гарантия
Банковская гарантия - самостоятельное односторонне письменное обязательство банка-гаранта выплатить определенную сумму при наступлении гарантийного случая. От поручительства банковская гарантия отличается тем, что не зависит от обеспечиваемого ей основного обязательства. объем ответственности гаран ...

Пути совершенствования способов определения кредитоспособности организации в современных условиях
Перемены, происходящие в экономике Беларуси, предполагают существенные изменения во взаимоотношениях банков с субъектами хозяйствования. Банки, как коммерческие организации несут при проведении своих операций самые разнообразные риски. Высокая рискованность банковской деятельности главным образом с ...