Последствия банковских кризисов

В результате финансового кризиса 1999 года банковская система понесла значительные потери. Так, по активной части потери вследствие решений правительства от 17 августа этого года составили:

110-120 млрд. руб. вложений в ГКО/ОФЗ, которые оказались замороженными на неопределенный срок, т.е. фактически 17% чистых активов банков из ликвидных мгновенно превратились в просроченную задолженность. (Сбербанк на 17 августа имел пакет рублевых гособлигаций в объеме 78-85 млрд. руб., остальные коммерческие банки - 33-34.5 млрд. руб.);

6.2-6.3 млрд. руб. вложений в муниципальные бумаги, которые также можно квалифицировать как неликвидные активы, поскольку после 17 августа обязательства по своим облигациям смогли выполнять немногие местные органы власти;

23.2 млрд. руб. - прирост просроченной задолженности за август-сентябрь1998 г. по предоставленным кредитам (предприятиям, банкам и местным органам власти).

Кроме того, уровень достаточности капитала (рассчитываемый как отношение капитала к чистым активам) банковской системы сократился с почти 20% (на 1 августа 1998 г.) до 10% (на 1 ноября 1998 г.).

Изъятие средств из банковской системы (или уменьшение пассивной части банковских балансов) в кризисный период составило:

5 млрд. руб. - уменьшение (за август) рублевых средств юридических лиц;

7.8 млрд. руб. (1.3 млрд. долл.) - уменьшение (за август) валютных средств юридических лиц;

17.5 млрд. руб. - сокращение за период кризиса (с июня по декабрь) рублевых депозитов физических лиц (в том числе в Сбербанке - 1.1 млрд. руб., в остальных коммерческих банках - 16.4 млрд. руб.);

23.4 млрд. руб. (3 млрд. долл.)- сокращение с июня по декабрь валютных депозитов физических лиц (в том числе в Сбербанке - 1 млрд. долл., в остальных коммерческих банках - 2 млрд. долл.).

Таким образом, суммарные активы банков, оценивавшиеся еще на начало августа в 1.1 трлн. руб., за один день, 17 августа, фактически сократились на 140-150 млрд. руб. (или на 12.5-13.5%); чистые активы, оценивавшиеся на 1 августа примерно в 700 млрд. руб., сократились на 20-21.5% (т.е. до 560-550 млрд. руб.).

Наиболее сильно кризис повлиял на банковскую систему по следующим основным направ­лениям:

o задержки проведения клиентских платежей приобрели массовый характер;

o заметно сократилась суммарная ликвидность кредитных организаций с одновременным ухуд­шением качества кредитного портфеля и ростом доли «плохих» долгов;

o девальвационные ожидания привели к массовому сбросу рублевых активов и переводу их в валютные.

В целом можно констатировать, что реформирование банковской системы не происходило. Одни коммерческие банки проводили достаточно агрессивную стратегию, направленную на выживание и захват части рынка банковских услуг. Другим удалось получить централизованные стабилизационные кредиты. Наконец, ряд банков либо закрыты, либо находились на грани банкротства. Государственное агентство реструктуризации кредитных организаций (АРКО) так и не начало функционировать. Вхождение иностранных банков на российский рынок приветствуется денежными властями (по крайней мере, на словах), однако никаких реальных действий в связи с этим не предпринималось.

Наиболее вероятный сценарий развития российской банковской системы на 1999 г. было отсутствие реальной реформы. Активная национализация коммерческих банков представлялась маловероятной в силу их значительной задолженности - в первую очередь населению и внешним инвесторам. Учитывая сохраняющуюся финансовую нестабильность, денежные власти были не в состоянии провести реструктуризацию государственного долга с минимальными потерями для инвесторов и эффективно реформировать банковскую систему.

Читайте также:

Содержание банковского менеджмента
Банковский менеджмент – научная система управления банковским делом и персоналом, занятым в банковской сфере. Он базируется на научных методах управления, конкретизированных практикой ведения банковского дела [5, с. 4]. Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в ...

Показатели, характеризующие деятельность страховой организации
Для того, чтобы дать характеристику положения страховой компании и выявить негативные факторы, оказывающие влияние на ее деятельность, необходимо определить основные показатели, характеризующие состояние страховой организации на страховом рынке. Систему показателей можно представить следующими груп ...

Недостатки рассмотренных методик оценки кредитосопобности
Содержание методики оценки кредитоспособности заемщика определяется кредитной политикой банка в части управления кредитным риском и установление приоритетов при кредитовании. Методика определения группы кредитного риска обеспечивает возможность однозначного и стандартного в рамках банка анализа каж ...