Пути решения проблем управлению ликвидностью банка

Проблема ликвидности всегда вызывала интерес, как акционеров, так и клиентов кредитной организации. Наиболее важный вопрос, который возникает у кредиторов, контрагентов банка, органов банковского надзора, - сможет ли банк отвечать по своим обязательствам. Как известно, ликвидность является основополагающим фактором платежеспособности кредитной организации, наиболее значимым критерием ее надежности, создающим доверие к банковской системе в целом. Кризисы банковской системы подтверждают необходимость профессионального управления ликвидностью. [29, с.24].

При решении проблем управления ликвидностью важным фактором является организация адекватной принимаемым рискам управленческой структуры, когда эффективность управления основывается на четком представлении менеджмента о действующих процессах, о связях между процессами, взаимовлиянии процессов друг на друга и на остальные компоненты, формирующие организационный потенциал; на сформированном целостном представлении о состоянии кредитной организации в каждый момент времени; на системных знаниях о рынке клиентов, рынке продуктов (услуг), деятельности конкурентов; на умении менеджмента использовать эти знания на пользу банку, прогнозируя возможные проблемные ситуации и планируя свои действия со стратегией развития. [10, с.41].

Целями управления ликвидностью на уровне конкретной кредитной организации являются:

- соблюдение нормативных требований Банка России;

- обеспечение своевременного и полного удовлетворения банком обязательств перед кредиторами, т.е. предотвращение рисков ликвидности и неплатежеспособности;

- поддержание такой структуры активов и пассивов, которая обеспечивала бы оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности коммерческого банка, т.е. не допускала бы излишней ликвидности и потери доходности.

В этой связи задачи управления ликвидностью сводятся к следующим:

- определение текущей потребности кредитной организации в ликвидных средствах, обеспечивающих выполнение имеющихся обязательств перед кредиторами и вкладчиками, поддержание их на соответствующем уровне;

- обеспечение сопряженности сроков движения активов и пассивов для поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности;

- организация контроля за соблюдением требований Банка России к уровням экономических нормативов, регулирующих ликвидность кредитной организации;

- создание системы краткосрочного прогноза ликвидности;

- разработка процедур принятия решений в части управления ликвидностью;

- создание информационной системы для сбора и анализа состояния ликвидности в кредитной организации.

Достижение целей и выполнение задач предполагает создание в кредитной организации системы управления ликвидностью, включающей комплекс организационных мер по анализу, оценке и контролю, а также выбор методов управления ликвидностью. [29, с.26].

Процесс управления ликвидностью банка можно определить как совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами. [3, с.559].

Управление ликвидностью связано с общей стратегией банка, с моделью поведения, которую для себя выбирает банк. Одним из ключевых вопросов, рассматриваемых при формировании портфелей активов и пассивов, является вопрос определенного соотношения по срокам операции вложения средств и операций по привлечению ресурсов. Уровень соотношения между группами активов и пассивов с аналогичными сроками погашения определяется выбранной банком стратегией и особенностями ресурсной базы банка. [30, с.546].

При проектировании и формировании банковского портфеля коммерческого банка необходимо учитывать надежность активных и пассивных операций. Понятие надежности активных операций, как правило, связывают со способностью актива не терять свою стоимость.

Оценка надежности пассивных операций при управлении ликвидностью банка сводится к определению устойчивости срочных депозитов и стабильности депозитов до востребования. Оценка стабильности средств, привлеченных на срочной основе, необходима вследствие отсутствия гарантий невостребования раньше срока срочных депозитов. Определение стабильности депозитов до востребования позволяет с большей эффективностью использовать этот вид пассивов.

Читайте также:

Лицензирование деятельности страховых организаций
Важнейшей формой государственного контроля за страховой деятельностью является ее лицензирование. Статьей 49 ГК предусмотрено, что отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Федерал ...

Практика межбанковских расчетов в Головном РКЦ
Банк России образует единую централизованную систему в вертикальной структурой управления. В систему Банка России входят центральный аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые центры, полевые учреждения, учебные заведения и другие предприятия, учреждения и организации, в том числе подра ...

Предиктор Хольта
Первые модели адаптивного прогнозирования были разработаны для одномерных временных рядов, применение к которым традиционных методов было не совсем корректным. Не без основания считалось, что в данных таких рядов хотя и не содержится информация о закономерностях, происходящих в прогнозируемом проце ...