Пути решения проблем управлению ликвидностью банка

Проблема ликвидности всегда вызывала интерес, как акционеров, так и клиентов кредитной организации. Наиболее важный вопрос, который возникает у кредиторов, контрагентов банка, органов банковского надзора, - сможет ли банк отвечать по своим обязательствам. Как известно, ликвидность является основополагающим фактором платежеспособности кредитной организации, наиболее значимым критерием ее надежности, создающим доверие к банковской системе в целом. Кризисы банковской системы подтверждают необходимость профессионального управления ликвидностью. [29, с.24].

При решении проблем управления ликвидностью важным фактором является организация адекватной принимаемым рискам управленческой структуры, когда эффективность управления основывается на четком представлении менеджмента о действующих процессах, о связях между процессами, взаимовлиянии процессов друг на друга и на остальные компоненты, формирующие организационный потенциал; на сформированном целостном представлении о состоянии кредитной организации в каждый момент времени; на системных знаниях о рынке клиентов, рынке продуктов (услуг), деятельности конкурентов; на умении менеджмента использовать эти знания на пользу банку, прогнозируя возможные проблемные ситуации и планируя свои действия со стратегией развития. [10, с.41].

Целями управления ликвидностью на уровне конкретной кредитной организации являются:

- соблюдение нормативных требований Банка России;

- обеспечение своевременного и полного удовлетворения банком обязательств перед кредиторами, т.е. предотвращение рисков ликвидности и неплатежеспособности;

- поддержание такой структуры активов и пассивов, которая обеспечивала бы оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности коммерческого банка, т.е. не допускала бы излишней ликвидности и потери доходности.

В этой связи задачи управления ликвидностью сводятся к следующим:

- определение текущей потребности кредитной организации в ликвидных средствах, обеспечивающих выполнение имеющихся обязательств перед кредиторами и вкладчиками, поддержание их на соответствующем уровне;

- обеспечение сопряженности сроков движения активов и пассивов для поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности;

- организация контроля за соблюдением требований Банка России к уровням экономических нормативов, регулирующих ликвидность кредитной организации;

- создание системы краткосрочного прогноза ликвидности;

- разработка процедур принятия решений в части управления ликвидностью;

- создание информационной системы для сбора и анализа состояния ликвидности в кредитной организации.

Достижение целей и выполнение задач предполагает создание в кредитной организации системы управления ликвидностью, включающей комплекс организационных мер по анализу, оценке и контролю, а также выбор методов управления ликвидностью. [29, с.26].

Процесс управления ликвидностью банка можно определить как совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами. [3, с.559].

Управление ликвидностью связано с общей стратегией банка, с моделью поведения, которую для себя выбирает банк. Одним из ключевых вопросов, рассматриваемых при формировании портфелей активов и пассивов, является вопрос определенного соотношения по срокам операции вложения средств и операций по привлечению ресурсов. Уровень соотношения между группами активов и пассивов с аналогичными сроками погашения определяется выбранной банком стратегией и особенностями ресурсной базы банка. [30, с.546].

При проектировании и формировании банковского портфеля коммерческого банка необходимо учитывать надежность активных и пассивных операций. Понятие надежности активных операций, как правило, связывают со способностью актива не терять свою стоимость.

Оценка надежности пассивных операций при управлении ликвидностью банка сводится к определению устойчивости срочных депозитов и стабильности депозитов до востребования. Оценка стабильности средств, привлеченных на срочной основе, необходима вследствие отсутствия гарантий невостребования раньше срока срочных депозитов. Определение стабильности депозитов до востребования позволяет с большей эффективностью использовать этот вид пассивов.

Читайте также:

Роль кредитных операций в деятельности Сбербанка РФ
Кризис 1998 года привёл к резкому сжатию финансовых рынков, на которых возможно размещение финансовых средств. Обороты основных российских рынков финансовых инструментов резко снизились, и их стабилизация началась сравнительно недавно. В то же время, в ряде отраслей наметился рост промышленного про ...

Сущность и основные принципы банковского кредитования
Первоначально кредит возник как случайное явление, но по мере становления и развития товарно – денежных отношений сфера функционирования кредитных отношений расширялась, необходимость в кредите постепенно приобретала устойчивый характер – кредитные отношения стали выражать постоянные связи между уч ...

Основные положения кредитной политики банка
Основной целью кредитной политики Банка является создание условий, позволяющих стабилизировать на максимально возможном уровне экономическую эффективность его активов при условии одновременного поддержания сопутствующих рисков на уровне не выше максимально допустимого. Данная цель достигается путем ...