Пути решения проблем управлению ликвидностью банка

Проблема ликвидности всегда вызывала интерес, как акционеров, так и клиентов кредитной организации. Наиболее важный вопрос, который возникает у кредиторов, контрагентов банка, органов банковского надзора, - сможет ли банк отвечать по своим обязательствам. Как известно, ликвидность является основополагающим фактором платежеспособности кредитной организации, наиболее значимым критерием ее надежности, создающим доверие к банковской системе в целом. Кризисы банковской системы подтверждают необходимость профессионального управления ликвидностью. [29, с.24].

При решении проблем управления ликвидностью важным фактором является организация адекватной принимаемым рискам управленческой структуры, когда эффективность управления основывается на четком представлении менеджмента о действующих процессах, о связях между процессами, взаимовлиянии процессов друг на друга и на остальные компоненты, формирующие организационный потенциал; на сформированном целостном представлении о состоянии кредитной организации в каждый момент времени; на системных знаниях о рынке клиентов, рынке продуктов (услуг), деятельности конкурентов; на умении менеджмента использовать эти знания на пользу банку, прогнозируя возможные проблемные ситуации и планируя свои действия со стратегией развития. [10, с.41].

Целями управления ликвидностью на уровне конкретной кредитной организации являются:

- соблюдение нормативных требований Банка России;

- обеспечение своевременного и полного удовлетворения банком обязательств перед кредиторами, т.е. предотвращение рисков ликвидности и неплатежеспособности;

- поддержание такой структуры активов и пассивов, которая обеспечивала бы оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности коммерческого банка, т.е. не допускала бы излишней ликвидности и потери доходности.

В этой связи задачи управления ликвидностью сводятся к следующим:

- определение текущей потребности кредитной организации в ликвидных средствах, обеспечивающих выполнение имеющихся обязательств перед кредиторами и вкладчиками, поддержание их на соответствующем уровне;

- обеспечение сопряженности сроков движения активов и пассивов для поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности;

- организация контроля за соблюдением требований Банка России к уровням экономических нормативов, регулирующих ликвидность кредитной организации;

- создание системы краткосрочного прогноза ликвидности;

- разработка процедур принятия решений в части управления ликвидностью;

- создание информационной системы для сбора и анализа состояния ликвидности в кредитной организации.

Достижение целей и выполнение задач предполагает создание в кредитной организации системы управления ликвидностью, включающей комплекс организационных мер по анализу, оценке и контролю, а также выбор методов управления ликвидностью. [29, с.26].

Процесс управления ликвидностью банка можно определить как совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами. [3, с.559].

Управление ликвидностью связано с общей стратегией банка, с моделью поведения, которую для себя выбирает банк. Одним из ключевых вопросов, рассматриваемых при формировании портфелей активов и пассивов, является вопрос определенного соотношения по срокам операции вложения средств и операций по привлечению ресурсов. Уровень соотношения между группами активов и пассивов с аналогичными сроками погашения определяется выбранной банком стратегией и особенностями ресурсной базы банка. [30, с.546].

При проектировании и формировании банковского портфеля коммерческого банка необходимо учитывать надежность активных и пассивных операций. Понятие надежности активных операций, как правило, связывают со способностью актива не терять свою стоимость.

Оценка надежности пассивных операций при управлении ликвидностью банка сводится к определению устойчивости срочных депозитов и стабильности депозитов до востребования. Оценка стабильности средств, привлеченных на срочной основе, необходима вследствие отсутствия гарантий невостребования раньше срока срочных депозитов. Определение стабильности депозитов до востребования позволяет с большей эффективностью использовать этот вид пассивов.

Читайте также:

Территориальные учреждения Банка России
Ведущими структурными подразделениями, через которые реализуют функции Банка России в рамках компетенции, определенной для них соответствующими нормативными документами, являются территориальные учреждения (главные управления Центрального банка и национальные банки республик РФ (ТУ ЦБ)). Территориа ...

Регулирование и контроль деятельности сберегательного банка Российской Федерации
Структура управления банком представлена в Приложении 4. В 2008 году в целях реализации стратегических планов Банка, повышения эффективности подразделений и качества управления в Банке была начата работа по оптимизации организационной модели. В частности, сформированы корпоративный и розничный блок ...

Страхование
Коммерческие банки вынуждены повышать свои ставки из-за высоких процентных ставок Центрального банка РФ. Поэтому, банки, проводя оценку платежеспособности заемщиков, требуют достаточного обеспечения кредитов со стороны заемщиков, чтобы обеспечить себе гарантии возврата кредитных вложений. Однако не ...