Проблемы БКИ в России и пути их решения

Перед БКИ же стоит задача оценки дефолта клиента, который кроме финансовых характеристик его бизнеса имеет и другие неформализуемые характеристики биологического существа, значение которых может быть весьма существенным.

Это значит, что даже если бизнес клиента безупречен, то существует еще ряд других иногда более веских причин дефолта клиента, совершенно не связанных с платежами по полученному кредиту. Эти "другие" причины характеризуются конкурирующими рисками. Можно рассчитать "чистую" вероятность дефолта клиента, связанную только с его кредитными делами, хотя это достаточно сложно. Разумеется, есть и другие трудности в работе БКИ, например ограниченная статистическая информация о клиентах, требующая применения специальных методов математики.

Поэтому в целом задача оценки дефолта клиента в БКИ является более сложной, чем задача оценки ЭП КБ.

Рассмотрим теперь некоторые соображения по решению технологических вопросов БКИ. Несомненно, БКИ — важнейший элемент системы управления рисками, поэтому целесообразно рассмотреть некоторые предложения по оценке этих рисков в БКИ.

1. Один из способов получать дополнительную квазиинформацию о заемщиках в условиях ограниченной исходной информации о них — это моделирование в виде, например, метода статистических испытаний (МСИ), известного еще как метод Монте-Карло. Достоинством МСИ является очень простая структура вычислительного алгоритма, недостатком — погрешность вычислений. Например, чтобы получить в оценке еще один верный десятичный знак (т. е. снизить погрешность вычислений в 10 раз), надо увеличить количество генерируемых псевдослучайных чисел в 100(!) раз. Ясно, что таким способом добиться высокой точности невозможно. Поэтому МСИ особенно эффективен при решении задач, где требуется точность оценки порядка 5—10%. Тем не менее решая одну и ту же задачу различными вариантами МСИ, во многих случаях можно значительно повысить точность вычислений оценок.

Нельзя не отметить здесь и существование потенциальной ошибки при генерировании заданного закона распределения (ЗР) по ограниченной выборке. Это значит, что из-за недостатка исходной статистической информации о каждом клиенте выборочное среднее арифметическое и дисперсию генерируемого ЗР мы определяем с некоторой ошибкой, т. е., в принципе, мы генерируем не тот (хотя и очень близкий к истинному) ЗР, и чем больше будет исходная выборка, тем меньше будет различие между истинным и моделируемым ЗР. Заметим здесь, что техника моделирования случайных процессов и их ЗР к настоящему времени достигла высокого уровня развития. Например, известны такие эффективные методы моделирования, как bootstrap, jackknife и др.

2. Сбор и хранение только негативной информации о заемщиках совершенно недопустимы даже с простой позиции здравого смысла. Так, если заемщик брал 10 кредитов и один из них не вернул, то этот заемщик будет навечно числиться в БКИ как "плохой", хотя это не соответствует действительности. А с точки зрения математики вообще и математической статистики в частности сбор и хранение только негативной информации о заемщиках свидетельствуют о дремучей неграмотности осуществляющих это.

3. Basel II рекомендует внедрение в КБ систем внутреннего рейтингования своих клиентов на базе собственных моделей их дефолтов. Этот подход называется IRB (Internal Raitings-based Approach). Если подробнее рассмотреть этот подход, то практически получается, что каждый КБ должен организовать свое БКИ и, значит, отказаться от платных услуг внешних БКИ. Действительно, внедрение IRB подразумевает:

● построение внутренних кредитных рейтингов;

● оценку кредитоспособности заемщиков и присвоение им рейтингов;

● вычисление для каждого заемщика вероятности его дефолта (probability of default);

● оценку задолженности заемщика в момент возможного дефолта (exposure of default);

Читайте также:

Основные методы и значения финансового анализа.
Следует, однако, отметить, что банки, очевидно, всегда будут соблюдать нормативы достаточности капитала, поскольку невыполнение их связано с соответствующими санкциями со стороны регулирующих органов. Поэтому основной проблемой при планировании капитала банка, или, иначе говоря, определении его цел ...

Структура и функции современной банковской системы Украины
Особенностью становления банковского дела в Украине является его одновременное развитие с банковской системой России, в состав которой на протяжении многих лет входила Украина. В Советский период все банки и частные кредитные учреждения были национализированы, а банковское дело на всей территории С ...

Проблемы ипотечного кредитования и перспективы его дальнейшего развития
На сегодняшний день в России заложены законодательные основы для развития ипотечного кредитования. Существуют в России и материальные основы для развития ипотеки. Стоимость ликвидной недвижимости в России, по оценкам экспертов, составляет около 500 млрд. долл. США, что при должном уровне ипотечного ...