Заключение

Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают снижение уровня невозврата кредита, быстроту и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.

Анализ кредитоспособности может осуществляться посредством применения алгоритмов, методом автоматического анализа данных, то есть отнесение какого-либо потенциального заемщика к одному из заранее известных классов (давать/не давать кредит). Такого рода задачи решаются одним из методов DataMining – при помощи «деревьев решений». Получаемая модель – это способ представления правил в иерархической последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение.

На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой ситуации, на основании которых строится дерево, заранее известен. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения – это различные значения какого – либо выходного фактора. Для определения поля, по которому будет проходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия или мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

Полученную модель используют при определении класса (давать/не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита). При значительном изменении текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, то есть адаптировать к существующей обстановке.

Таким образом, белорусские банки, используя собственную разработанную методику по определению кредитоспособности юридического лица, не могут обеспечить снижение кредитного риска до минимума, так как данные методики несовершенны. Следовательно, нужно использовать опыт других банков, в том числе и зарубежных.

Читайте также:

Полномочия и функции Центрального банка России по отношению к кредитным организациям
Исходя из основных целей Центрального Банка РФ, главной его задачей является минимизация негативных социально-экономических последствий утери ликвидности кредитными организациями. Реализация этой задачи предполагает предупреждение системного банковского кризиса, снижение риска неконтролируемой утер ...

Обеспечение устойчивости развития коммерчиских банков
В настоящее время в России все большее значение приобретают вопросы стабильности, надежности, устойчивости банковской системы в целом и ее элементов — банков. Под устойчивостью банка следует понимать такое его динамичное состоя­ние, которое обеспечивает необходимую степень защиты от неблагоприятног ...

Коллегиальные органы Банка России
Высший орган Банка России – Совет директоров . Это коллегиальный орган, определяющий основные направления деятельности Банка России и управляющий ею. В Совет директоров входят: Председатель Банка России и 12 членов Совета. Члены Совета директоров работают на постоянной основе. Они утверждаются Госу ...