Заключение

Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают снижение уровня невозврата кредита, быстроту и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.

Анализ кредитоспособности может осуществляться посредством применения алгоритмов, методом автоматического анализа данных, то есть отнесение какого-либо потенциального заемщика к одному из заранее известных классов (давать/не давать кредит). Такого рода задачи решаются одним из методов DataMining – при помощи «деревьев решений». Получаемая модель – это способ представления правил в иерархической последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение.

На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой ситуации, на основании которых строится дерево, заранее известен. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения – это различные значения какого – либо выходного фактора. Для определения поля, по которому будет проходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия или мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

Полученную модель используют при определении класса (давать/не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита). При значительном изменении текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, то есть адаптировать к существующей обстановке.

Таким образом, белорусские банки, используя собственную разработанную методику по определению кредитоспособности юридического лица, не могут обеспечить снижение кредитного риска до минимума, так как данные методики несовершенны. Следовательно, нужно использовать опыт других банков, в том числе и зарубежных.

Читайте также:

Структура банковской системы
Роль банковской системы в современной рыночной экономике огромна. И все изменения, происходящие в ней, тем или иным образом затрагивают всю экономику. Правильная организация банковской системы необходима для нормального функционирования хозяйства страны. Стабильность банковской системы имеет чрезвы ...

Задачи и источники информационного обеспечения анализа розничных операций банка
Информационное обеспечение аналитических служб банка состоит из информационных ресурсов и способов их организации. К основным элементам информационного обеспечения относятся данные аналитического и синтетического учета, массивы нормативно-справочной информации, должностные и технологические инструк ...

Влияние иностранного капитала на банковский сектор Украины
Первые представительства иностранных банков появились в Украине в начале 1990-х годов. Активный приход банков с иностранным капиталом произошел в 1994 году – на протяжении года в Украине начали свою деятельность 12 банков. Начальный этап деятельности банков с иностранным капиталом в Украине характе ...