Понятие риска и механизм его исследования

1. Выявление особенно значимых факторов риска и распределение их по степени влияния на ожидаемый экономический результат.

2. Определение показателя (степени) риска по каждому из факторов и интегральная оценка риска в целом.

3. Сравнение степени риска с ожидаемыми доходами в разрезе различных вариантов вложений ресурсов.

4. Сравнение показателей риска с предельно допустимыми величинами.

Третий этап исследования предполагает разработку комплексной системы способов по устранению, компенсации и снижению риска, с одной стороны, и выявление склонности или несклонности банка к риску, с другой, а также выбор способов нейтрализации риска: диверсификация, хеджирование, лимитирование и т.д.

Необходимость проведения четвертого этапа обусловлена тем, что на выбор конкретного проекта при наличии вариантов с различной степенью риска, неодинаковой величиной доходов и затрат, во многом влияет отношение инвестора к риску.

Механизм исследования риска предполагает тесную взаимосвязь и единство всех этапов, т.к. объективность оценок и выводов данного этапа существенно зависят от оценок и выводов, полученных на других этапах.

Читайте также:

Показатели оценки эффективности и рисков имущественного страхования
Показатели оценки эффективности страховых операций в отечественной теории и практике страхования постоянно изучались и применялись специалистами данного направления. Договор страхования представляет собой двустороннюю сделку, в которой обязательно участвуют, как минимум, две стороны, т.е. страховщи ...

Основные положения кредитной политики банка
Основной целью кредитной политики Банка является создание условий, позволяющих стабилизировать на максимально возможном уровне экономическую эффективность его активов при условии одновременного поддержания сопутствующих рисков на уровне не выше максимально допустимого. Данная цель достигается путем ...

Понятие, цели инвестиционных операций
Инвестиционные операции — это деятельность по вложению денежных и иных средств в ценные бумаги, рыночная стоимость которых способна расти и приносить доход в форме процентов, дивидендов, прибыли от перепродажи. Цели проведения инвестиционных операций: - расширение и диверсификация доходной базы бан ...